Дайджест инвестора на II квартал 2018 года

Здравствуйте, товарищи инвесторы!

Раз в квартал мы составляем Дайджест наиболее интересных ПАММ-счетов, сигналов и криптовалют для вложения средств. Ведь трейдинг — это активный заработок, а инвестиции — пассивный. В идеале, их стоит совмещать для диверсификации денежного потока, как учил дедушка Кийосаки)

Также мы, по традиции, взяли интервью у одного из управляющих и в этот раз рассмотрели перспективы крипторынка, чего ждать и достиг ли он дна. Итак, перед вами — наш Дайджест на II квартал 2018 !

Обзор составлен по результатам анализа ПАММ-счетов управляющих Форекс-брокеров Alpari, RoboFOREX , InstaFOREX и FOREX 4You. В публикации отмечены лучшие результаты, динамика изменений с начала года, «счета-долгожители», представлены советы трейдеров и заметки об используемых стратегиях. Учитывая растущую популярность криптовалют — обзор содержит блок анализа перспективных альткоинов, тактики и стратегии, помогающие справиться с падением рынка.

При определенном допущении инвестиции в ПАММ можно отнести ко вкладам с контролируемым риском, оправданным высоким ожиданием прибыли. Начинающему трейдеру гораздо легче освоить основы подбора управляющих, по сравнению с теорией фундаментального и технического анализа. Доверительное управление – это реальная возможность начать зарабатывать на Форекс, параллельно изучая основы теории и занимаясь поиском собственной торговой системы.

Опытные трейдеры используют ПАММ-счета для монетизации опыта, средства в управлении приносят дополнительный доход. Чем выше результаты работы ПАММа, тем больше привлеченных средств, при этом управляющий самостоятельно контролирует размер собственных премиальных и минимальный порог инвестиций.

Брокеры выступают Гарантом финансовых взаимоотношений трейдера и управляющего, предоставляя статистику и отчетность, а также выбор методов работы:

  • Предоставление клиентом средств в полное управление;
  • Работа по сигналам с возможностью копирования.

Обзор рассматривает оба варианта работы с точки зрения эффективности, результативности и риска.

Перспективы рынка криптовалют и обзор интересных коинов

С момента публикации предыдущего дайджеста капитализация рынка криптовалют, установив исторический максимум $828 млрд, ушла в крутое пике, упав в три раза, до уровня декабря 2017 года.

Аналитики и трейдеры по-разному оценивают текущую ситуацию — от крайне негативной (пузырь сдулся) до очень позитивной – «второе пришествие» шанса закупиться. Действительно — многие альткоины упали до значений цен первичного размещения на биржах. Прошедший квартал успел «подарить» трейдерам несколько интересных стратегий.

Покупка криптовалюты по ценам первичного размещения

В основе стратегии лежит анализ и отслеживание криптовалют, достигших этих первоначальных цен. Подобные уровни приводят к отскоку, обеспечивая рост в 30 и более (даже несколько сотен) процентов.

Чтобы поучаствовать в спекулятивных откатах альткоинов, трейдеры используют следующие критерии выбора:

  • Цифровая валюта должна входить в ТОП-30;
  • Уровень падения от максимума как минимум 75%;
  • Наличие коина в листинге площадок из топ-10 бирж криптовалют CoinmarketCap.

В качестве примера можно взять динамику цен токена Tron – цена на него снизилась в десять раз. Два раза котировки достигали уровня размещения на бирже Binance, после касания которого следовал отскок на 20-30%.

 

 Торговля в рендже – доллар против криптодоллара

В 2017 году компания Tether Limited выпустила криптоаналог фиатных валют на сумму фонда. По сути речь шла о механизме обмена реальных валют на токены, которые были востребованы биржами (например, Poloniex), не желающими связываться с необходимостью регистрации в государственных структурах. Наличие USDT – аналога фиата доллара США — снимало с биржи необходимость связываться с банками и процедурами идентификации клиентов.

Трейдеры обратили внимание на площадки, котирующие в паре фиат и токен USDT/USD – пара, которая по определению всегда будет стремиться к единице:

График подсказывает простую тактику определения канала, установку отложенных ордеров на верхних и нижних границах с закрытием внутри при достижении паритетов курса. Ликвидная торговля может получиться на площадке Kraken, входящей в топ-10 по объему внутридневных торгов.

Несколько недель тому назад примеру Tether Limited, аффилированной с Bitfinex, последовала биржа Bittrex, которая запустила токен TrueUSD (TUSD) и добавила пару TUSD/USDT. Трейдеры пока присматриваются к ней, но после «расторговки» ее также можно включить в стратегию.

Перспективные криптовалюты

Снижение капитализации криптовалют в первом квартале 2018 года привело к росту доли доминирования Bitcoin до 45%. Первая цифровая валюта по-прежнему является основным инструментом, определяющим и формирующим общую динамику рынка.

Согласно данным компании Fundstrat Global Advisors, основанной самым известным криптоинвестором и аналитиком Томом Ли, цена Bitcoin «сравнялась» со стоимостью майнинга, идеальной точкой для входа, интересной для институциональных инвесторов. Это может повлечь за собой разворот и новое ралли цифровых активов.

Рост Bitcoin вызовет многократные тренды, поэтому сейчас актуально заняться выбором перспективных альткоинов, способных потенциально обогнать «по скорости взлета» основную криптовалюту.

В 2018 году на первое место выходят проекты, имеющие один или несколько признаков:

  • Решения проблем с масштабированием;
  • «Идеальной» анонимности;
  • Востребованности в реальных проектах.

Исходя из этих качеств стоит обратить внимание на:

Stellar – это проект одного из сооснователей Ripple Джеда Маккалеба. Изначально похожие платежные протоколы, представляющие, по сути, бухгалтерскую книгу с автоматической сверкой балансов, но благодаря разработчикам разошлись по разным путям эволюции.

В частности, Stellar стал платформой для токенов мессенджера Kik и стремится ускорить транзакции через решения второго уровня (надстройки над алгоритмом) Lightning network. Платформа интересна банкам по той же причине, что и Ripple, а технические отличия усиливают привлекательность инвестиций.

Монету можно купить на биржах: Binance, HitBTC

Nano – криптовалюта с самыми быстрыми транзакциями, блокчейном из параллельных цепочек, соединенных межблочными связями в виде решетки. Каждая учетная запись пользователя имеет собственный блокчейн.

Монету можно купить на бирже: Binance

Verge – самый анонимный альткоин, скрывающий не только транзакции, но и ip адреса через сервисы TOR и I2P, есть возможность работы через мобильные приложения.

Монету можно купить на биржах: Binance, HitBTC, YoBit

NEM (XEM) – криптовалюта, навсегда вошедшая в историю (как и Nano) после хакерской атаки на японскую биржу, с похищением 532 млн XEM. По нелепой случайности была украдена криптовалюта, имеющая специальный функционал мультиподписей, защищающей от мошеннических действий во время трейдинга. Благодаря этому случаю весь мир подробно ознакомился с уникальными возможностями защиты NEM, а разработчики получили хороший пиар.

Монету можно купить на биржах: Binance, HitBTC

ПАММ квартала

В этом разделе рассматривается пример анализа счета за первый квартал 2018 года на основании статистики брокера Alpari. Благодаря фильтрам на странице рейтинга можно быстро настроить выборку по необходимым параметрам, (доходность за три месяца, например) выстроив счета в порядке убывания.

Обратим внимание на три первых места и постараемся определить лучший счет, аргументируя анализ в цифрах и замечаниях.

Изначально визуально проверяем представленные Equity на предмет плавности тренда. Эти линии отображают итоговое состояние счета на каждый день, «гладкость» развития восходящей тенденции, косвенно указывает на «стабильно плюсующий счет». Это признак эффективности алгоритма, отсутствие «впадин» характеризует продуманный риск-менеджмент, управляющий не «пересиживает» убытки.

Среди трех анализируемых счетов наиболее плавный рост и устойчивый тренд принадлежит лидеру списка с ником T-Capital (Parker-T), поэтому рассмотрим декларируемый результат подробней, с точки зрения инвестиционных рисков, взвесим все «за» и «против» доверия средств в управление.

Квартал — довольно малый срок, чтобы оценить потенциал стабильности результатов, поэтому увеличим дистанцию до года, где увидим, что управляющий «слил» счета инвесторов «до нуля». На этом можно закончить наши исследования, но некоторые начинающие инвесторы будут «привлечены» периодом почти непрерывного квартального роста.

Докажем, что квартальный рост ошибочно принимать за недавно найденную управляющим новую стратегию, некий «грааль». Это повторение старых ошибок, которые опять приведут к очередному «сливу».

Статистика брокера не дает нам информацию об используемых инструментах управляющим Parker-T, но совместив график Equity с колебаниями EURUSD, отметим интересную особенность:

  •   ПАММ-счет T-Capital набирает профит в моменты флэта и резко сливает на трендовых участках

Валютный рынок Форекс находятся сейчас в «квартальном флэте», чем и обусловлен текущий рост прибыли. Плавность кривой обеспечена опасной стратегией усреднения и отсутствием стопа, поэтому нет провалов и убытков.

Чтобы в этом убедиться, достаточно совместить график Equity с гистограммой плеча позиции. По данным статистики счета T-Capital видно, как столбики росли в периоды «провалов», что означает увеличение позиции. Когда увеличивался убыток, управляющий наращивал объемы, пока не израсходовал депо «до нуля». Этот факт прямо указывает на отсутствие ордера ограничения убытков, позиция добавлялась в расчете на «отскок», покрывающий «усредненный минус».

Возникший после флэта тренд не дал возможность закрыть потери, а выросшее плечо (трейдер Parker-T использовал 1 к 500) лишь ускорило катастрофу. Вывод: слив «нового начинания» — вопрос времени.

Примером того, к чему может привести ставка на усреднение или мартингейл может служить счет Interceptor AUD, рассмотренный в прошлом обзоре. В момент анализа (начало января) доходность составляла 141.22%. Тех, кто не внял совету и «купился» на красивый годовой график, ожидал 80% слив и всего 8% квартальной прибыли.

Рейтинг стратегий ПАММ-управляющих брокера Alpari

Perfetto FT – счет показывает стабильный результат в течение 3.5 лет со стабильной, средней годовой доходностью в 61.2%. Управляющий допустил просадку 50%, обычно такие счета не рассматриваются, но исключение было сделано, потому что:

  • Трейдер изначально декларировал такие условия и ни разу не вышел за пределы самостоятельно установленных рамок;
  • Максимальная прибыль в два раза выше максимальной просадки;
  • Фактор восстановления счета 2.54.

Трейдер торгует системно, в стиле внутридневной скальперской торговли, стабильно «выдерживая» уровень плеча.

РЕКОРDСМЕН счет рассматривался в прошлом дайджесте, в который попал туда по причине высокой доходности, долгосрочной успешной стратегии (судя по кривой Equity) и относительно невысокой просадки – 36%. В отчетах о применении размера торгового плеча четко видна тенденция управляющего в усилении контроля рисков, что отразилось на падении годовой доходности и снижению квартальных показателей до 1%. Поэтому ставим «под вопрос» пребывание счета в обзоре.

Lucky Pound – в отличие от рассмотренного выше счета этот показывает, как можно «поработать» над снижением риска (отчеты указывают уменьшение торгового плеча), но при этом сохранить среднюю доходность. Результаты управляющего +16.9% за прошедший «непростой» квартал при 48.3% годовых.

 

 

Счет существует более 3-х лет, за это время максимальная просадка составила 41.13%. Трейдер торгует внутри дня, используя «новостной фактор».

Sphere – это еще один счет управляющего, чьи результаты рассмотрены выше. Данная стратегия эксплуатирует периоды высокой волатильности трех основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD и AUDUSD, поэтому Equity имеет импульсную, ступенчатую, возрастающую форму. Торги полностью автоматизированы, максимальная просадка «приемлемого уровня» — 25.26%, годовая доходность 128.1%, квартальные положительные результаты 34.7%, возраст счета 2 года 9 месяцев.

Cobalt – это пример счета, правильно применяющего стратегию мартингейл в автоматическом режиме. Управляющему удалось на протяжении двух лет работать с усреднением позиции, получив максимальную просадку 31.44%. При этом линия Equity довольно плавная, годовая доходность трехзначная – 141.9%, за квартал 31.8%. Причина обнаруживается при подробном анализе – управляющий использует систему риск-менеджмента, фиксирующую убыток при достижении определенного порога максимального усреднения.

Eternity – счет идеален с точки зрения визуального анализа кривой роста капитала и продолжительности существования стратегии. Годовая доходность управляющего 42.7%, квартальная 8%. Настораживает высокая максимальная относительная просадка – 58.3%, но она «легко объяснима» при сопоставлении плеча сделок, позиция максимально растет при просадке. Трейдер «пересиживает», усредняя минуса, но переворачивает позицию за сменой направления среднесрочных трендов. Стратегии следовать опасно, когда-нибудь убыток не позволит «перевернуть» позицию.

Second way счет управляющего интересен из-за низкой просадки, составившей за 2.5 года 21.14%. При этом годовая доходность равна 55.4%, квартал закончен с результатом прибыли в 11.3%. Низкая волатильность дневной доходности 3.27% указывает на стабильность результата, высокий фактор восстановления – 5.87 на преобладание профитных сделок.

Линия Equity «выдает» ручную торговлю, трейдер увеличил торговые риски, но они оправданы ростом прибыльности стратегии. Счет интересен для инвестирования тем, что трейдер практикует почти ежедневную внутридневную торговлю, не используется усреднение и грамотно ограничиваются убытки.

CHIEF – счет управляющего попадал в прошлый дайджест, на протяжении прошедших месяцев он сохранил положительную динамику, доходность за квартал составила 44.6%. Это хороший результат, с учетом прошлого негатива (минус 15%). Судя по гистограмме плеча — трейдер усилил риск-менеджмент, тем более что стратегия позволяет хеджировать убытки. Управляющий по-прежнему использует дневной и ночной скальпинг и мультивалютную торговлю.

Expensivebuyer один из старейших и стабильных счетов, возраст 8.5 лет, но с высоким значением просадки, что, очевидно, связано с увеличением агрессивности торгов за последние два года. Это отразилось на росте прибыли инвесторов. Годовая доходность счета 572.4%, при квартальных результатах 178%.

Трейдер активно использует собственных Советников, являясь хорошим программистом, торговая система обладает множеством фильтров и индикаторов.

Veselka 1 – относительно молодой ПАММ, показавший быстрый взлет суммарной доходности до 577 %, последний квартал 26.2%. Управляющему удалось удержать просадку на уровне 29.11%, а динамика прироста Equity впечатляет. Трейдер увеличивает риск, снижая плечо, при этом улучшив результат. Торговля ведется внутри дня и полностью автоматизирована.

ActiveX – управляющий торгует более двух с половиной лет, а максимальная просадка счета не превысила 32.9%. По показателям средняя дневная прибыль в два раза превышает убыток, годовая доходность 85.9%, результат квартального управления принес инвесторам 12.3%.

Трейдер использует непрерывную алгоритмическую, скальперскую торговлю, увеличивая пирамиду прибыльных сделок. За счет этого достигается высокая рентабельность показателей.

Aperi oculos RUR – интересный счет, номинированный в рублях. Управляющий с шестилетним опытом успешной алгоритмической торговли. Счета разной степени агрессивности имеются, в обзор попал консервативный вариант – при максимальной просадке 12.62%, инвесторы получили 21.5% годовой доходности, квартальный итог 11.3%.

Sunnich M v2 – управляющий попал в поле зрения из-за ускоряющейся динамики прироста капитала в первом квартале 2018 года. При годовой доходности в 105.9% квартальный итог превысил 114.8%. Трейдер практикует алгоритмическую торговлю – скальпинг внутри дня и связывает рост прибыли с возросшей рыночной волатильностью. Как видно из отчетов, управляющий не менял тактику и размер позиции. Риск менеджмент не выходит за рамки, просадка за два года составила не более 40%, несмотря на использование 28 торговых инструментов.

Remedy – управляющий успешно практикует в течение почти трех лет торговлю на пробой важных уровней, определяемых автоматически – торговля ведется советником. Это отразилось на своеобразной, импульсной форме Equity, прибыль «падает» инвесторам сразу в большом объеме, а убыток вовремя отсекается. За все время существования счета максимальная просадка составила 40.02%, годовая прибыль 125.3%, результат текущего квартала положительный – 17.1%.

Purmamarca – это портфель валютных пар, управляемый роботом, торгующим в новости. Поэтому он попал в обзор несмотря на отсутствие плавного роста Equity, за 1 год и 7 месяцев управляющий доказал «право на жизнь» такой автоматизации (в том числе и из-за продуманного контроля рисков). Максимальная просадка составила 19.07%, тогда как годовая прибыль 31.1%, за текущий квартал инвесторы заработали 20.7%.

Smply_The_Best – это ПАММ-стратегия «ночного скальпинга». Так как этот период торговли характеризуется низкой волатильностью и флэтом, управляющий сумел при 19 % максимальной просадки за год и три месяца «разогнать» годовую доходность до 130.9%. Только за текущий квартал получено 28.6%, при стабильном росте профита.

Premium Trading Asia – похож на выше рассмотренный. Управляющий ведет торги «ночным роботом», но использует «азиатские валюты» для  увеличения профита. Это отразилось на просадке, максимальное значение которой достигло 25.45% за 9 месяцев существования счета, тогда как годовая прибыль исчисляется трехзначной цифрой – 232.6%, прошедший квартал закрыт в плюс 12.3%.

Cyborg01 –  тут над алгоритмом стратегии трудится целая команда, управляющая осуществляет непосредственно торговлю, выбирая пары и тактику рисков. За год робот не просел ниже 27.45%, что говорит об активном управлении, в отличие от «купи и держи», годовая доходность составила 221%, квартальная – 46%.

Wunderbar-Invest торговля управляющего полностью автоматизирована, робот работает во флетовом режиме, поэтому запущен только в ночное время. Управляющий дорабатывает стратегию, поэтому существует потенциал расширение на дневную трендовую торговлю. Пока результаты: просадка 16.87% за два года ночной торговли, годовой доход 68.1%, а квартальный 13.5%.

Rambo V – это портфель мультистратегий, запущенных на 8-ми парах роботом Belkaglazer. Торговля и алгоритм эксперта описаны на одноименном сайте и форуме mql5. Так как это инвестиционная стратегия, с минимальными рисками, просадка за год составила 8.76% при 27.8% годовой доходности. В текущем квартале результат превысил 6%.

Sibbull – пример «ручного» ПАММА, со стабильным трехлетним результатом трендовой, среднесрочной торговли. Управляющий использует таймфреймы Н4, D1, W1, часто удерживает позиции, как инвестиционные. Максимальная просадка за три года составила 29.49%, при годовой доходности 22.3%, но квартальный текущий результат отрицательный – минус 1.5%.

Квартальный обзор ПАММ-ов и Copy-счетов InstaFOREX

Брокер InstaFOREX объединяет в одном сервисе мониторинг ПАММ–счета управляющих, а так же стратегии, доступные для копирования в автоматическом режиме. Рассмотрим общий рейтинг, выбрав наиболее интересные результаты.

MONEYINHANDS – это автоматическая стратегия торговли на новостях, кросс-парой EURJPY поэтому сделки проходят в основном в ночное время. Иногда позиции открываются во время американской сессии, реже во время торговой сессии в Европе. Счет существует 9 месяцев, но уже принес инвесторам 124.82% годовых и 40.92% квартальной прибыли. Максимальная просадка составила 9%.

Microrisk-Invest – ПАММ-счет управляющего попал в рейтинг по причине 80% стабильного результата и относительного долголетия счета. Всю отличную, трехлетнюю статистику «портит» прошлогодний январский мегаслив, который в 4 раза сократил средства инвесторов. Годовая прибыль счета 47%, квартальный плюс составил 16.64%.
FOREX INATOR – открытие 2017 года. Стиль торговли в точности и по времени совпадает с MONEYINHANDS, только в этом случае используется кросс-пара с волатильной валютой EURGBP. Просадка счета выше предыдущего -18%, но годовая прибыль 183.85%, а текущий квартал закрыт с плюсом 18.86%.

ZhjekaПАММ-счет управляющего, позиционирующего себя как инвестор, в структуру портфеля входят акции и фьючерс на фондовый индекс S&P500. Исходя из волатильности Equity можно идентифицировать ручную торговлю + активное управлением портфелем. Доходность обгоняет фондовый рынок, составляя 321% годовых, последний квартал принес инвесторам 55.83%, но трейдер допускает большие просадки при удержании позиций – более 152%.

GOD BLESS – управляющий предоставляет возможность копировать мартингейл стратегию, работающую в автоматическом режиме во время американской и азиатской сессии на протяжении года и трех месяцев. Риски просадки хеджируются – в портфеле трейдера 9 основных валютных пар и два кросса. Годовая доходность составила 128.67%, квартал принес инвесторам 60.96%.

MARKET KINEMATIC – ПАММ управляющего существует более двух лет, торговля ручная, построена по принципу следования долгосрочным трендам. В 2017 году показан ошеломительный по прибыли результат из-за торговли Биткоином. В портфеле он занимает 4%, остальное место отведено 7 основным валютным парам и трем кроссам. Управляющий смог справиться с падением рынка криптовалют – максимальная просадка счета чуть более 50%, годовая прибыль выше 80%, текущий квартал принес инвесторам 25.33%.

Обзор ПАММ-счетов брокера FOREX 4You

Algo Invest – название счета выдает стиль торговли, она полностью автоматизирована, с хорошо поставленным риск-менеджментом. Максимальная просадка за год и 10 месяцев не вышла за пределы 21%.

Следование за стратегией управляющего принесет инвесторам выше 100% годовых, в текущем квартале результат превысил 38%. Трейдер торгует с интенсивностью две-три сделки внутри дня по двум инструментам EURUSD и GBPUSD.

Cubes – попал в рейтинг из-за необычного инвестиционного подхода, практикующего годовую продолжительность перерывов между сделками. Это оправдано с точки зрения просадки 21%, годовая прибыль в среднем составила 44.5%. Трейдер зафиксировал все сделки в феврале 2017 года и пропустил полностью год. Судя по Equity управляющему удается хорошо зарабатывать раз за разом на «рождественском ралли» и других значимых событиях, вызывающих взлет котировок рынка Форекс.

SyndicatRa – управляющий около двух лет торгует в стиле ручной торговли, при этом максимальная просадка составила всего 24%. Среднегодовая прибыль ПАММ – 70.28%, текущий квартал принес инвесторам 66%. Трейдер использует пять основных валютных пар, совершая 3-5 сделок в неделю.

324523 – управляющий предпочел названию цифры с номером реального счета. Торговля ведется роботом внутри дня на одном инструменте – GBPUSD, но частота сделок низкая. Это позволило выдержать максимальную просадку по счету в пределах 27% в течение года, тогда как прибыль за 11 месяцев торговли превысила 85.91%. Текущий квартал принес инвесторам 10% прибыли.

Prime – стратегия управляющего за год и три месяца максимально «уводила» счет в минус 22 % при средней годовой прибыли 66%. Текущий квартал принес инвесторам почти такое же значение + 65%. Трейдер торгует по мультивалютной, скальперской стратегии на десяти валютных парах, с высокой частотой сделок.

RAMM-счета RoboFOREX

Брокер RoboFOREX практикует модель RAMM-счетов, доказывая преимущества такой модели в защите уровня доходности от снижения инвестиций. Это достигается за счет использования настраиваемого параметра – допустимого уровня риска.

Трейдер никуда не переводит средства и сам выбирает стратегию управляющего и алгоритм следования сделкам. После его настроек (например, определение лимита потерь), система торгует автоматически.

GJprofit – стратегия управляющего за 8 месяцев принесла 44% прибыли, благодаря автоматической торговле на одном инструменте – GBPJPY. Несмотря на использование усреднения, трейдер ограничивает убытки и работает над улучшением риск-менеджмента. Это отразилось в росте доходности за последний квартал, составившей 30%.

Granit – стратегия востребована инвесторами RoboFOREX поэтому попала в обзор, несмотря на возраст 10 месяцев. На протяжении этого времени результаты доходности превысили 2900%, несмотря на то, что просадка находилась «далеко за гранью» 100%. Поэтому по текущему кварталу инвесторы регистрируют убыток. Управляющий ведет торговлю руками, среднесрочными сделкам (2-3 в неделю), перебирая портфель из 12 валютных пар (основные и кроссы).

PGA – RAMM-счет «долгожитель», стратегия с ручной торговлей, более полутора лет возраст счета, при этом просадка не превысила 25%. Средняя годовая прибыль составила 32%, но текущий квартал «закрыт» с убытком 4%. Трейдер торгует двумя парами EURUSD и USDJPY, совершая по 1-2 сделки в неделю.

EGprofit – перспективная автоматическая стратегия, с плавным Equity и продуманным риск менеджментом. За три квартала просадка не выходила за 4%. Потенциал годовой прибыли оценивается в 21%, стабильный профит в каждом квартале в среднем составил 4.8% и последний квартал не исключение. Инвесторы за три месяца закрыли ровно такую же прибыль. Трейдер торгует только один инструмент – EURGBP, сделки одиночные и ежедневные.

Moebius – перспективный RAMM с низкой просадкой, не превысившей 4% за 8 месяцев торгов, с постоянным набором профита и потенциалом 52% годовой прибыли. Средняя квартальная доходность стратегии составила 14.4%, последние три месяца принесли инвесторам 21.17% прибыли. Трейдер использует пять основных валют, отдав почти половину портфеля под EURUSD, активно торгует внутри дня.

Интервью с Robin Bobin, аналитиком RAMM-счетов RoboFOREX

Обзор мониторинга RoboFOREX не идеален с точки зрения постоянного клиента брокера, трейдера Robina Bobina. На протяжении полутора лет он составляет собственный рейтинг ТОП-10 стратегий RAMM-управляющих. Мы решили взять интервью у Robina Bobina, которое публикуем на страницах дайджеста.

— Добрый день, представьтесь, пожалуйста.

Здравствуйте, меня зовут Константин.

— Как давно Вы занимаетесь трейдингом?

Трейдингом начал заниматься в 2006 году, заинтересовавшись возможностью дистанционного обучения в компании Форекс Клуб.

— Несколько слов о Вашей торговле: инструменты, стратегии, стиль?

За 12 лет я поэтапно перебирал и освоил различные по стилю и фреймам стратегии. Мои предпочтения склонились к паре GBPUSD и дневному таймфрейму и среднесрочным сделкам, так как краткосрочная торговля приносила неприемлемый процент убыточных сделок.

— Как долго Вы торгуете на платформе RAMM RoboFOREX ?

На платформе RAMM торгую с апреля 2016г. У меня открыты 2 стратегии, но работа осуществляется по одной системе, лишь немного различаются параметры по размеру лотов и стопов, поэтому одна из стратегий является немного более агрессивной. За это время торговли стратегия претерпела некоторые изменения в сторону более консервативного стиля.

Планирую и в дальнейшем придерживаться этого направления, с переходом на долгосрочные сделки, насколько это возможно в рамках недельного торгового интервала, предусмотренного платформой RAMM.

— Сколько времени уделяете трейдингу?

Сейчас Форексу уделяю значительно больше времени, т. к. прорабатываю варианты изменения торговой системы. В идеале стремлюсь к выработке общей стратегии, с корректировкой и принятием решений 2-3 раза в день, промежутками до 20 минут.

— Что побудило Вас открыть ветку аналитики RАММ стратегий?

Мне всегда было интересно сравнивать результаты своей торговли с результатами других трейдеров, однако, официальный рейтинг платформы RAMM выстраивается на основании хоть и важного, но одного показателя – среднемесячной доходности, которая может значительно меняться со временем. На мой взгляд — для инвесторов наиболее информативным показателем выбранной для инвестирования стратегии является надежность и устойчивость в долгосрочной перспективе.

Поэтому я решил создать ветку аналитики RAMM-стратегий, построить собственный рейтинг на основании показателей:

  • Фактор восстановления;
  • Среднемесячная доходность;
  • Время жизни стратегии;
  • Максимальный убыток, полученный за одну неделю и использование мартингейла, как дополнительного фактора риска.

Изначально я рассчитывал эти показатели, чтобы объективно сравнить мои стратегии и привлечь в них инвесторов. Периодически это удавалось, однако конкуренция постоянно возрастает.

— Вы два года занимаетесь аналитикой, отслеживая результаты работы управляющих Робофорекс по системе RAMM. На Ваш взгляд, что лучше ПАММ или RAMM и почему?

Если сравнивать ПАММ и RAMM платформы, на мой взгляд, RAMM имеет ряд преимуществ. Для инвесторов – это возможность выбора уровня риска инвестиции, пропорционально которому копируются сделки выбранной стратегии.

Сейчас вместо уровня риска используется обратный коэффициент – уровень защиты. При высоких уровнях потерять инвестицию практически невозможно даже при инвестировании в высокорисковые агрессивные стратегии. Но нужно учитывать, что при увеличении защиты уменьшается потенциальная прибыль.

Плюс платформы в том, что инвестор имеет возможность влияния на степень риска инвестиции. При инвестировании в несколько стратегий возможно применять различные уровни защиты для каждой отдельной инвестиции. При этом счет трейдера, на который копируется RAMM, может быть помещен в мониторинг и привлекать других инвесторов.

Теперь о преимуществах RAMM платформы для трейдеров. Главное – это торговля не лотами, а долями от величины депозита. В начале недели у каждого трейдера, независимо от количества денежных средств на его счету, имеется 100% недельного лимита. Сделки можно открывать долями от 1% до 100%. Таким образом — все трейдеры, независимо от величины депозита, находятся в равных условиях и могут применять любую торговую систему, не будучи ограниченными размерами депо.

Закрытие инвестиции одним из инвесторов не оказывает никакого влияния на остальных инвесторов и работу стратегии в целом, в отличие от ПАММов, где трейдер должен отслеживать ввод-вывод средств инвесторами и вносить коррективы в торговлю.

Каждый трейдер одновременно является инвестором в собственную стратегию и может выбрать для своей инвестиции любой уровень защиты от 10 до 90%. При высоких уровнях защиты «слить» депозит очень сложно.

В остальном системы ПАММ и RAMM похожи.

— Каких стратегий стоит избегать на Форекс?

На мой взгляд, в инвестировании на FOREX следует избегать стратегий, ведущих слишком агрессивную торговлю, а также использующих в своем алгоритме метод мартингейла. Последние могут выглядеть вполне консервативными, но внезапно привести к глубоким просадкам. Если RAMM инвестиции позволяют пережить даже несколько недель подряд потерю всего недельного лимита, то на ПАММ-счете всё может закончиться внезапным, полным сливом депозита.

— Что посоветуете новичкам, как может им помочь система доверительного управления?

Я бы посоветовал новичкам отдавать предпочтение стабильности в течение длительного времени перед высокой доходностью и высокими рисками, ориентироваться на длительный срок инвестирования. Хотя есть методики извлечения прибыли и из высокорисковых стратегий, но лишь в составе портфеля и на ограниченный срок, но это всё-таки подойдет для опытных инвесторов.

Момент для входа в ПАММ и определение зоны вывода прибыли

В прошлом обзоре были представлены принципы входа в стратегию управляющего на основе простых канонов теханализа. В качестве сигнала был выбран момент достижения новых максимумов, но также справедлив подход «вход по тренду на откате».

Обратите внимание на стратегию управляющего Hohla. Чтобы определить точку входа, проанализируем Equity на протяжении всего периода существования счета. Определив трендовый канал, легко увидеть, как за падением кривой к нижней границе — идет обязательный рост прибыли.

Падение Equity к 2500% профита будет идеальным моментом для входа или дополнительного инвестирования в ПАММ. В дальнейшем эта точка будет смещаться выше.

Определив нижнюю наклонную поддержку, проведем параллельную линию, чтобы примерно «вычислить сопротивление. Достижение этой зоны будет сигналом для частичного вывода прибыли инвестором.

Возможность построения ценового канала, в который вписывается 90% долгосрочных колебаний Equity на всем протяжении отрезка торговли, залог стабильности и показатель надежности алгоритма стратегии.

Заключение

Многие стратегии ПАММ-управляющих основаны на «ловле тренда». Как видно из сервиса сезонных движений по валютам — середина апреля является началом направленных движений для многих инструментов. Это самое удобное время для входа в стратегии, поэтому читайте дайджест, ищите собственные варианты подбора управляющих, заключайте сделки и получайте прибыль.

Удачных Вам профитов!

С уважением, Алексей Вергунов
adygresp.ru

Инвестиции , ,