Обзор интересных ПАММ-счетов на сентябрь

Добрый день, друзья!

В обзоре представлены наиболее отличившиеся ПАММ-проекты от Alpari, RoboFOREX , InstaFOREX и FOREX 4You. Как обычно, в обзоре вас ожидают текущие сводки сферы ПАММ-инвестирования, подбор перспективных ПАММ-счетов и интервью с известным управляющим.

Август 2017 года для ПАММ-управляющих (и не только) был очень непростым месяцем — немало счетов показали минус по прибыли. Но впереди осень — традиционное время повышенной волатильности, плюс к этому добавляется политическая напряженность в разных уголках планеты — одним словом — рынок будет давать достаточно возможностей для извлечения прибыли.

ПАММ-инвестинг — уникальный механизм инвестирования, разработанный специально для финансовых рынков форекс. Инвестиции в ПАММ-счета подразумевают передачу средств в доверительное управление профессиональным трейдерам, торговая статистика которых доступна к публичной оценке и изучению. Таким образом, каждый инвестор может воспользоваться инструментами ПАММ-платформы, чтобы найти одного (или несколько) управляющих для своих средств среди тех, торговый стиль которых соответствует его непосредственным целям. Инвестирование в ПАММ-счета может стать отличным подспорьем для диверсификации портфеля за счет высокоприбыльных активов форекс, а для управляющих — это значимый шанс нарастить объемы торговых операций.

ПАММ месяца

Сегодня мы возьмем на рассмотрение ПАММ-счет MyEnlightenment, который принадлежит нашему форумчанину, известному под ником Rever27. На счету стоит продвинутая версия бесплатного советника ValociRaptor Grid.

Здесь мы имеем привлекательный график, относительно небольшую просадку и достойную прибыльность. Тем не менее, мы попробуем выяснить скрытые риски инвестирования в подобный проект.

Точно определить торговую систему, только взглянув на график доходности счета, не удастся. Виден планомерный рост прибыли, возможно небольшое усреднение, но не более. Систематичность говорит о применении робота, но и это не обязательно.

Однако, при отображении сделок на графике, становится ясно, что стратегия в основе достаточно примитивная, и повторить ее самостоятельно не составит труда. По сути, это классический иланоподобный советник с фиксированным шагом сетки.

Сперва выставляется ордер на покупку или продажу (можно рандомизированно) с фиксированным профитом, но без стоп-лосса. Если цена идет в нашу сторону, ордер закрывается с прибылью. Если нет, открывается ордер с увеличенным лотом, что позволяет увести среднюю цену сделки ближе к текущей рыночной цене.

Прогрессия лотов с примера выше такова:

  • 0.03
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.28
  • 0.49
  • 0.86

То есть, приблизительный коэффициент прогрессии — 1.75. При этом, шаг сетки для AUDCAD примерно равен 40 пунктам, тейкпрофит — 20.

Что вполне ожидаемо, все торгуемые пары, в конечном итоге, выходят в плюс. Это и есть главная проблема безубыточных советников — как только инвесторы заметят минус, будет уже слишком поздно. Тем не менее, подобная стратегия хорошо подходит для разгона депозита, различного рода конкурсов и отработки бонусов — применений, на самом деле, может быть масса.

На самом деле, подобную систему легко обнаружить, даже не имея доступа к истории сделок. Просто взгляните на график использования плеча на странице мониторинга Альпари. Характерные планомерные повышения объемов ясно говорят об использовании геометрической прогрессии лота. В абсолютном большинстве случаев такой график говорит об использовании стратегии Мартингейла.

Интервью с управляющим

Сегодня с нами согласился провести небольшой диалог управляющий счета SDI, известный на нашем форуме под ником websmith.

Добрый день, представьтесь пожалуйста.

Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Пользователи форума TLP знают меня под ником Websmith.

Опишите, пожалуйста, как вы пришли к торговле и чем вас заинтересовал валютный рынок?

Торговлей начал заниматься с 2010 года. Если честно уже не помню, каким образом увлекся этой темой, было это давно. Первое воспоминание, как я наблюдаю за наобум открытой позицией на демке в терминале форекс.ком. Лотность была дефолтной — 1 лот, позиция вышла в плюс и счет, в результате, пополнился на сумму, равную месячной зарплате. С тех пор пытался торговать советниками, перевел массу денег на лицензии. В результате пришел к ручной торговле.

Трейдинг — ваша основная работа?

Трейдинг совмещаю с работой. Образование высшее, инженер, работаю в атомной промышленности 18 лет.

Как вы обрели уверенность в торговле? Считаете ли вы, что рынок прогнозируем в долгосрочной перспективе?

Уверенность в торговле приходит со временем, когда вы видите положительный и стабильный результат своей деятельности.

Действительно рынок не является хаотичным, как думают многие. Анализируя историю котировок, можно наблюдать закономерности, которые повторяются с удивительным постоянством. Таким образом, можно частично прогнозировать поведение рынка. Под частичным прогнозом я подразумеваю торговлю определенных закономерностей, а не отбой, пробой и бог знает что еще.

Что лежит в основе используемой вами стратегии?

Торгую зоны спроса и предложения. Для определения зон выполняется поиск паттерна Квазимодо. С целью уточнения точки входа использую профиль рынка. Лимитник ставлю в соответствующей зоне на уровне, который совпадает со свежим Point of Control профиля. Торговля ведется в основном на таймфремах H1 и H4. Бывает на дневках. Поскольку торгуются зоны, стоп лосс не использую, ширина зоны может составлять несколько сотен пунктов. Закрываю позиции в том случае, когда понимаю, что вход был не верным. Внутри зон используется усреднение.

Как вы считаете потенциальные риски, размер позиции?

Первая позиция открывается без плеча, т.к. неточности входов нивелируются дополнительными входами. По сути, для входа используется распределенная позиция, и вход может растянуться на пару сотен пунктов. Таким образом, вместо того, чтобы входить одной позицией размером 0,5 лота, я вхожу десятком позиций по 0,05 лота и, как показала практика, такой подход дает неплохую прибыль с приемлемыми просадками.

Как считаете, какой тип стратегии в текущей рыночной ситуации наиболее актуален?

Рынок всегда подчиняется одной и той же закономерности, которая называется спросом и предложением. Не важно, какой это рынок, вещевой, пищевой или валютный. Превалирование спроса над предложением вызывает рост цены до тех пор, пока не наступит насыщение, и предложение не станет превалировать над спросом. В случае равновесия мы наблюдаем флет. Эта стратегия работала задолго до появления валютного рынка, работает и сейчас.

Планируете ли вы в ближайшее время вносить какие-либо изменения в торговую систему?

Система самодостаточна, изменений не требует. В случае появления новых идей, открываю отдельные счета. Разные стратегии на одном счету стараюсь не смешивать.

Как считаете, чего не хватает новичкам для успеха? Почему многие рано уходят с рынка?

Новичкам не хватает знаний и дисциплины. Немалую роль играет психологический фактор. Терпение требуется на всех этапах становления трейдера, для того, чтобы овладеть в достаточной мере знаниями, применить эти знания на демо счету для обретения уверенности в своих силах, а в дальнейшем не отходить от заданных изначально правил на реальном счету.

Я считаю, что многие рано уходят с рынка в связи с тем, что ожидают разного результата от выполнения одних и тех же действий. К примеру, попытка получить значимую прибыль на маленьком счету из раза в раз приводит к потере счета, который в дальнейшем пополняется, слив повторяется и так по кругу до тех пор, пока боль от потерь не становится непреодолимой. Тогда как спокойная торговля без жадности и спешки могла бы сохранить и приумножить капитал.

Alpari

Ninja Trainer — доходность за последний год 114%, максимальная просадка 16%. В торговле применяются методы технического анализа. Всего на счету работает несколько советников на основе стратегии ночного скальпинга. За месяц -11% убытка. Возможно, прямо сейчас неплохой момент для инвестирования, учитывая безупречную динамику доходности в прошлом.

Palantir — доходность за последний год 26%, максимальная просадка 30%. На счету торгуется скальпинг по основным валютным парам. Торговля полностью автоматизирована. За месяц -28% убытка. Крайне неудачный период для проекта. В данный момент имеем наибольший убыток за историю счета. Советую временно воздержаться от инвестирования.

Strategema USD — доходность за последний год 62%, максимальная просадка 48%. На счету работает портфель из множества автоматических стратегий. Главная идея состоит в диверсификации рисков не только между активами, но и разными состояниями рынка, типами неэффективностей и так далее. За месяц имеем -36% убытка. Похоже, пришел момент подводить итоги эксперимента. Насколько бы сложной не была система, единоразовое падение на 50% неприемлимо.

Perpetuum Mobile. — доходность за последний год составляет 30%, максимальная просадка 49%. Что интересно, в основе используется стратегия взаимного хеджирования рисков, когда разные стратегии компенсируют убытки друг друга. Схожий подход применяется в Strategema USD, но с гораздо меньшим успехом. За месяц +16% прибыли.

PEKOPDCMEH — доходность за последний год 20%, максимальная просадка 36%. В торговле применяется гибридная система — часть автоматическая, часть ручная. Для счета характерны продолжительные периоды стагнации или небольшой доходности, а высокий суммарный результат получается за счет единичных редких сделок. То есть, имеет смысл инвестировать на долгий период. За август +9% прибыли.

Bo$$$ — доходность за последний год -14%, максимальная просадка 30%. На счету работает советник, аналог сеточной стратегии. То есть, главным образом на результативность торговли влияет волатильность и возвратность цены, нежели ее конкретное направление. Учитывайте, что в архиве управляющего уже находится 3 слитых счета, что говорит не в пользу его надежности. За август -21% убытка. Август показал “темную” сторону выбранной стратегии, а именно — большие стопы.

Lucky Pound — доходность за последний год 86%, максимальная просадка за все время 41%. Торговля ведется по основным валютным парам. Сделки открываются на всплесках волатильности. Весьма достойный проект, со стабильной доходностью. Имеет смысл инвестировать на долгий срок. За месяц +1% прибыли.

KUZBASS — доходность за последний год 6%, максимальная просадка 30%. Торговля полностью ручная, без использования роботов. Торгуются основные валюты, нефть и золото. Доходность в целом невысокая, но и риск достаточно умеренный. За месяц -4% убытка.

TOMORROW — доходность за последний год 2%, максимальная просадка 35%. На счету работает советник. Торговля ведется в период азиатской сессии. По графику доходности отчетливо видно, что начиная с ноября 2016 работа советника перестала быть эффективной, что говорит о необходимости внесения правок в работу системы. До тех пор инвестировать в проект не рекомендую. За август -13% убытка.

CHIEF — доходность за последний год 259%, максимальная просадка 38%. На счету работает два робота, с периодическим вмешательством самого управляющего. Счет агрессивный, поэтому советую инвестировать на короткий срок. За месяц -9% убытка.

Itera — доходность за последний год 49%, максимальная просадка 44%. На счету ведется новостная торговля, сделки открываются по популярной стратегии на пробое волатильности. Более подробно о стратегии читайте в интервью с управляющим на нашем сайте. За август -6% убытка.

BalanceRC — доходность за последний год 4%, максимальная просадка 31%. На счету применяется как автоматическая, так и ручная торговля. В целом сделки не очень частые, но эффективные. На данный момент проект терпит убытки. Советую инвестировать при появлении признаков восстановления, не ранее. За август -14% убытка.

Elektronik — доходность за последний год составляет 92%, максимальная просадка 50%. Настораживает непостоянность управляющего в выборе торговых рисков. Учитывая повышенную волатильность доходности, инвестировать даже на короткий срок опасно. За август имеем -4% убытка.

MrGold — доходность за последний год 2%, максимальная просадка 25%. На счету используется стратегия Мартингейла, с корректировкой по торговым уровням. Также применяется фундаментальный анализ. Счет — долгожитель и уже доказал свою стабильность. Имеет смысл инвестировать на долгий срок. За август +3% прибыли.

Volumetrader — доходность за послединй год 9%, максимальная просадка 29%. Торговая система включает анализ объемов по фьючерсам CME. В целом, торговля низкорисковая, со стабильной кривой доходности. Могу посоветовать консервативным инвесторам для долгосрочных инвестиций. За месяц +5% прибыли.

Solandr — доходность за последний год 13%, максимальная просадка 12%. Консервативный счет для долгосрочных инвесторов. Анализ рынка производится с применением математических моделей. Торговля исключительно автоматическая. Интервью с управляющим вы сможете найти в отдельном ПАММ-дайджесте. За август +0.3% прибыли.

Optimal investment — доходность за последний год составляет 22%, максимальная просадка 34%. Торговля в основном ручная, используется вспомогательный советник. Закрываются позиции также вручную, без стоп-ордеров. Рекомендую к инвестированию приверженцам подобного стиля торговли. За месяц +9% прибыли.

Night_Profit — доходность за последний год 11%, максимальная просадка 13%. Ночной скальпинг со всеми его преимуществами и недостатками. За август +2% прибыли. В данный момент наблюдается выход из периода стагнации. Ближайшая цель — преодоление пика доходности ноября 2016.

Auto-Tortoise — доходность за последний год составляет 90%, максимальная просадка 40%. На счету работает советник. Стратегия основана на проторговке импульсных всплесков. Из рабочих инструментов только евро и золото. За август имеем -1% убытка. С начала года динамика доходности значительно упала. Скорее всего, требуется перенастройка работы советника.

Trends and Cycles. — доходность за последний год 14%, максимальная просадка 37%. На счету работает несколько автоматических мультивалютных систем. Загрузка депозита постоянно падает, что говорит об использовании фиксированного лота. Если смириться с небольшой доходностью, можно инвестировать на долгий срок. За месяц -2% убытка.

Lisyonok — доходность за год 25%, максимальная просадка 20%. На счету практикуется подобие канальной стратегии — скальпинг на возвратности к среднему. В канонах жанра, торговля ведется преимущественно ночью. За месяц -7% убытка. Инвестировать имеет смысл после появления признаков завершения стагнации.

Alexandr Lyagin — доходность за последний год 29%, максимальная просадка 24%. В торговле используется несколько разноплановых стратегий, а именно: скальпинг, пробой пивот-уровней и уровней Фибоначчи. Вся торговля автоматизированна. За август -4% убытка. В данный момент счет не показывает новых максимумов и находится в просадке. Имеет смысл инвестировать на короткий срок с большим риском.

PriceAction Turbo — доходность за последний год 28%, максимальная просадка 32%. Торговля ведется по методу Price Action. Для компенсации рисков торговля ведется одновременно на множестве пар. За август -1% убытка. В августе была сильная просадка, и текущий пик доходности приходится на апрель. Имеет смысл временно воздержаться от инвестирования, вплоть до пробития предыдущего максимума.

Stable Performing — доходность за последний год 14%, максимальная просадка 13%. Основной объем приходится на евро, франк и канадец. Торгуется ночной скальпинг, со средним временем удержания позиции около часа. За месяц +5% прибыли.

Fx10 — доходность за последний год 15%, максимальная просадка 14%. Торговля ведется на крупных периодах, по методу Price Action. Невысокая доходность компенсируется низкой просадкой. Имеет смысл вкладывать на долгий срок. За месяц +0.6% прибыли.

Turtle EUR — доходность за последний год составляет 45%, максимальная просадка 35%. На счету применяется аналог системы Мартингейл, поэтому риски достаточно высокие. Основной объем приходится на фунт и евро. Учитывая относительно небольшую доходности и агрессивную стратегию, инвестируем на свой страх и риск. За август +2% прибыли.

MyEnlightenment — доходность за последний год составляет 52%, максимальная просадка 24%. На счету работает советник по методу Мартингейла с фиксированным шагом сетки. Для компенсации рисков открываются позиции одновременно по множеству пар. За август имеем +2% прибыли.

SDI — доходность за последний год составляет 96%, максимальная просадка 36%. Торговля ведется от зон скопления спроса и предложения, на крупных таймфреймах. Для корректировки средней цены применяется усреднение. По достижении разумного срока проекта (1 год), можно инвестировать на средний/долгий срок. За август имеем +4% прибыли.

InstaFOREX

SEMSEM — доходность за последний год 1%, максимальная просадка 83%. Торговля исключительно по фунту. На лицо признаки пересиживания убытков с попыткой вырулить усреднением. В течении двух лет прибыль практически отсутствует. За месяц +3% прибыли.

3 Sigma Profit AM Corp — доходность за последний год 1%, максимальная просадка 73%. Почти весь объем приходится на EURUSD. Агрессивная торговля с динамическим лотом, что превращается в быстрое падение и медленное восстановление. В рамках рисковых инвестиций, можно вкладывать на короткий срок. За август +5% прибыли.

BIG FUNT — доходность за последний год 28%, максимальная просадка 44%. Торгуется 3 основные валюты: евро, фунт и новозеландец. Судя по графику доходности, одна убыточная позиция закрывалась в течении двух месяцев, что говорит о несовершенности торговой системы. Август закрылся без прибыли.

Money Monkey — доходность за последний год 57%, максимальная просадка 58%. Торгуется исключительно евро. Сделки открываются неэффективно, учитывая постоянные просадки, однако и прибыль достаточно высокая. Имеет смысл инвестировать на короткий срок. За месяц +47% прибыли.

T. A. Golden Bull — доходность за последний год -25%, максимальная просадка 50%. Основным инструментов выступает GBPJPY, затем идет GBPUSD и EURUSD. В целом, убыточная торговля и высокая волатильность доходности. За август +1% прибыли.

FOREX talkie — доходность за последний год -8%, максимальная просадка 80%. В основном, торговля ведется по EURUSD. Риски по торговой стратегии явно завышены (высокие стопы), либо торговля ведется вовсе без стопов — о чем говорит единоразовое падение на 80% от депо. За август -17% убытка.

GoTake — доходность за последний год 13%, максимальная просадка 8%. Торговля мультивалютная, с небольшими рисками. Учитывая крайне небольшую доходность, имеет смысл инвестировать только на долгий срок. За август +1% прибыли.

ManFOREX — доходность за последний год 132%, максимальная просадка 6%. Основной объем приходится на EURUSD и USDCAD. Также торгуются инструменты CFD. Торговля малорисковая, но прибыльная. Учитывая динамику доходности, имеет смысл инвестировать на короткий срок. За месяц +4% прибыли.

EC Holdings — доходность за последний год 57%, максимальная просадка 90%. Основной торговый инструмент — EURUSD. Проект чудом избежал стоп-аута, два раза выбравшись из 90% просадки. За август +58% прибыли.

AT777 — доходность за последний год 23%, максимальная просадка 19%. Торгуются в основном мажорные пары. Все еще новый, но перспективный проект. Из минусов — низкая доходность и пересиживание убытков. Риски в целом умеренные. За август +8% прибыли.

FOREX 4You

KPF — доходность за последний год составляет 102%, максимальная просадка 16%. В торговом портфеле преобладает евро и франк. На счету одновременно работает несколько советников, с целью распределения рисков между разными символами. График доходности указывать на использование стратегии усреднения. За август +13% прибыли.

YoungTurk — доходность за последний год составляет 19%, максимальная просадка 18%. Торговля ведется исключительно по AUDCAD. Торговая система — модификация метода Мартингейла для трендового рынка. Просадки в целом небольшие, но и прибыль практически отсутствует. За месяц +1% прибыли.

KAV88 — доходность за последний год составляет 34%, максимальная просадка 8%. На счету работает автоматический робот. Из инструментов — евро и фунт. Торговля консервативная, можно инвестировать на долгий срок. Торговля в августе не велась.

Scalpprotec — доходность за последний год составляет 114%, максимальная просадка 18%. На счету работает советник. Торговая стратегия — популярный нынче ночной скальпинг. Лот стратегии фиксированный, из инструментов — кросс-курсы. За месяц -13% убытка. В данный момент счет ушел в просадку, поэтому имеет смысл инвестировать на короткий срок.

TimPro — доходность за последний год 142%, максимальная просадка 71%. Торговля ведется советником, с ручным контролем. Система скальпинговая, базируется на ночных неэффективностях. За месяц -3% убытка. В данный момент счет только что вышел из глубокой просадки, поэтому перед тем как делать окончательные выводы, имеет смысл дождаться пробития июльского максимума.

FF Fund — доходность за последний год 99%, максимальная просадка 18%. Из торговых инструментов — евро и австралиец. Торговля внутридневная — сделки редко переносятся через ночь. За месяц +30% прибыли.

Longterm — доходность за последний год 94%, максимальная просадка 15%. Весьма перспективный счет с высокой доходностью. Видимо, подобная результативность обусловлена выбором волатильного инструмента — GBPJPY. Имеет смысл вкладывать рисковый капитал, на короткий срок. За август +17% прибыли.

Vasilek — доходность за последний год 490%, максимальная просадка 28%. На счету работает советник по системе Мартингейла. Учитывая агрессивную торговлю и высокую доходность, можно инвестировать рисковый капитал на короткий срок. За месяц +39% прибыли.

Lina09 — доходность за последний составляет год 51%, максимальная просадка 7%. На счету используется система “консервативного” Мартингейла — небольшая доходность и просадка, но высокие потенциальные риски. За август имеем +20% прибыли.

Siberian — доходность за последний год составляет 104%, максимальная просадка 24%. На счету работает мультивалютный советник-сеточник с ручным контролем. Как известно, для сеточных стратегий опасны продолжительные трендовые периоды. Однако, в качестве рисковых инвестиций, можно вкладывать небольшие суммы на срок до месяца. За август +125% прибыли.

RoboFOREX

EU_SL2301 — доходность за последний год 40%, максимальная просадка 22%. Торговый портфель состоит из EURUSD и USDJPY. Большинство позиций закрывается не достигая своих стоп-уровней. В связи с этим, величина потенциальной прибыли к потенциальному риску примерно равны. За месяц имеем +1% прибыли.

Flint — доходность за последний год 71%, максимальная просадка 31%. Основной объем приходится на фунт и канадец. Торговля в целом стабильная, без пересиживаний убытков. Максимальный стоп-лосс — 10% от депозита. Имеет смысл вкладывать долгосрочно. За месяц имеем +5% прибыли.

Citadel — доходность за последний год 99%, максимальная просадка 74%. Август оказался катастрофическим — счет потерял 2 трети средств. Если в следующем месяце не будет восстановления, удаляем проект из обзора.

Tesla — доходность за последний год 39%, максимальная просадка 28%. Судя по всему, используется Мартингейл с небольшими рисками. Из инструментов — евро, австралиец и новозеландец. За август +3% прибыли. Учитывая стабильную динамику и высокое отношение прибыли к риску, можно вкладывать на средний срок.

Galileo — доходность за последний год 132%, максимальная просадка 8%. Показательная торговля по основным валютным парам. Стопы выставляются не всегда, либо на достаточном удалении от рынка. По видимому, торговля ведется вручную. Имеет смысл вкладывать на средний/долгий срок. За август +8% прибыли.

Момент для входа

Для счета Perpetuum Mobile сейчас относительно неплохой момент для входа. В данный момент как раз произошло пробитие предыдущего максимума, что можно считать за сигнал к продолжению роста. Само собой, для краткосрочных инвесторов вкладывать на пике рискованно, но вот для средне и долгосрочных инвестиций момент хороший.

Момент для выхода

Для счета Galileo имеет смысл временно зафиксировать прибыль и дождаться просадки. Подобная стратегия оправдана после хорошей торговой серии, и в некоторых случаях позволяет увеличить прибыльность вложений.

Заключение

Наблюдая за изменение результативности ПАММ-проектов, можно часто заметить эффект сезонности. В связи с этим, имеет смысл пересматривать инвестиционный портфель при первых признаках изменения рыночных настроений. Поскольку далеко не все управляющие отдают себе отчет о происходящем, отдав это дело на откуп купленному роботу, значит и не все успеют перестроиться под изменившийся рынок. Поэтому, даже сбалансированный по рискам портфель требует регулярного перераспределения капитала, иначе его эффективность со временем будет падать.

С уважением, Алексей Вергунов
adygresp.ru

Инвестиции ,