Как мы создали Грааль для торговли на новостях и все потеряли

Это история поиска, разработки и тестирования идеального советника для торговли на новостях. Фееричный взлет, сотни процентов доходности и встреча с суровой реальностью. Надеемся, вы извлечете уроки из этого рассказа…

Думаю, ни для кого не секрет, почему арбитражные системы привлекают к себе так много внимания. Получать деньги без риска – идея очень привлекательная. Именно поэтому работа новичка на FOREX почти всегда начинается с поиска грааля. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного – вполне естественное желание человека достичь цели максимально коротким путем. Но, по чистой иронии, на FOREX этот путь оказывается самым длинным.

Самое простое определение грааля – машинка для печатания денег. Трейдер в этом процессе может вовсе не участвовать, чаще всего выступая в роли триггера, запускающего машинку в действие. Сейчас граалем никого не удивить, почти у каждого есть парочка для себя и еще несколько для друзей. И, казалось бы, задача поиска идеальной торговой системы исчерпала себя – выбираем понравившуюся систему из первых строчек выдачи гугла по запросу » FOREX 1000% в месяц», тестируем и ставим на реальный счет копить миллионы.

К сожалению, реальный рынок не имеет ни малейшего понятия о происходящей вакханалии в умах граалеводов и без толики сомнений сливает всех позарившихся на его богатства кладоискателей. На этой стадии начинается прозрение, и ранее данное определение грааля оказывается в корне неверным и вообще чем-то околомифическим.

Само собой, идея покорения такого существа, как рынок, не могла покинуть умы нескольких трейдеров-энтузиастов и коллективный разум начал генерировать самые разнообразные идеи, начав, конечно же, с раскопок скелета времен палеозойской эры – Иланозавра (Советник Илан) . Зверь был просвечен рентгеновскими лучами, предназначение каждой косточки было обнаружено и были изучены все недостатки его генетического устройства. В итоге, живое существо обрело облик машины, оказавшись быстрее, мощнее и сильнее своего предшественника, при этом обладая все теми же недостатками.

Очевидно, данная разработка не вела к высоким заработкам, так как обладая неплохой прибыльностью, накладывала уж очень большие риски. Затем, было решено идею оставить и опробовать еще один не менее известный торговый метод – торговлю на новостях. На этот раз, это был однозначный успех. Ордера открывались почти идеально с помощью простого советника, и даже вручную. Ощущение было такое, словно высший разум поделился долей своего интеллекта и ты вдруг осознал смысл существования вселенной.

Уникальная идея

Итак, первый этап – формализация торговой идеи. Сама по себе идея торговли на новостях давно витала в воздухе, но казалась нереализуемой. И, надо сказать, не беспочвенно. Если судить адекватно, чтобы торговать новостями на реальном рынке, нужно спуститься на достаточно низкий уровень, далекий от уровня обычных трейдеров. Но, как ни странно, это работало, и положительный наклон линии баланса тому подтверждение.

В целом, принцип торговли новостями очень примитивен. За некоторое время перед новостью (как можно меньшее) выставлялось два противоположных стоп-ордера на достаточном расстоянии от цены (зависит от инструмента). При выходе новости цена пробивает один из ордеров, после чего за очень короткое время может пройти расстояние в несколько сотен пунктов. Нам же остается только зафиксировать прибыль и радоваться тому, как депозит буквально в мгновение подрос на одну зарплату работника Макдональдс.

Знающий читатель скорее всего заметит, что не все так просто в описанной схеме, и будет прав. Все же, на рынке существуют проскальзывания и, по сути, не имеет значения, где ты оставляешь ордера – те могут проскользить до самой вершины, где в итоге и будут исполнены. В большинстве случаев, при таком исходе съедается вся прибыль. В чем же секрет?

Так вот, дело в том, что у брокера напрочь отсутствовал механизм проскальзываний. Само собой, это был архаичный маркетмейкер, выдававший себя за ECN-брокера, которым, разумеется, не являлся. Однако, эта особенность позволяла идеально приторговывать новости, не пункта не тратя на проскальзывания. Из издержек оставалось только несколько пунктов фиксированного спреда.

Итак, идея уже работала и приносила деньги при торговле вручную. Конечно, успевать за потоком цены во время новостей не самая простая задача, даже при таких царских условиях. Затем, логичным продолжением становится создание автоматического советника, торгующего по заданному алгоритму, и имя ему – Pull.

Создание робота

Сказано – сделано. Для начала было решено модифицировать уже готовый советник, дабы сразу же протестировать его в деле. Поэтому, поначалу робот был достаточно простой, с вполне стандартными для такого типа советников параметрами. Разве что, функционал был несколько расширен добавлением тайм-фильтра и виртуального трейлинга.

Сам алгоритм тоже достаточно прост. При запуске советника выставляется два противоположных ордера, на фиксированном расстоянии от цены. Делается это за некоторое время до новости, как правило, не более нескольких минут. При активации одного из ордеров второй удаляется. Для фиксации прибыли используется виртуальный трейлинг стоп и тейк профит. Также имеются таймеры на отключение трейлинг стопа и удаление несработавших ордеров, если прострела не произошло.

Даже в таком виде работа сильно упрощалась. Собственно, оставалось только следить за новостным календарем и вовремя запускать советник. Но все же это было еще далеко от той самой печатной машинки. Поэтому, в следующей версии упор был поставлен на глубокое планирование.

Все новости было решено записывать в отдельный текстовый файл «news.txt». Робот расценивал файл, как сценарий к действию. Таким образом, торговлю можно было планировать наперед и время от время дополнять файл новыми данными. Советник теперь нужно было запускать всего один раз. Впоследствии идея с файлом развивалась, и для каждой новости в отдельности теперь можно было указывать свой расширенный набор параметров.

В последующей итерации было решено автоматизировать все, что только возможно. По сути, позарились мы на то, чтобы убрать все рутинные процессы из работы полностью, оставив только возможность предварительной настройки.

Итак, первая проблема – загрузка новостей. Постоянный мониторинг календаря утомляет, естественно, все это надо автоматизировать. Благо, существует много сервисов с бесплатным доступом к экономическому календарю. Выбор оставили на myfxbook, где была возможность экспорта в csv формат, который очень просто парсился советником (сейчас правда для получения данных нужна регистрация).

Новости скачиваются автоматически, попутно синхронизируясь с временем брокера. Советник скачивал календарь новостей на будущую неделю, отбирал новости по значимости (в параметрах указывалось, какие новости учитывать) и записывал их в уже знакомый «news.txt». Этот файл уже затем можно было редактировать как угодно, добавляя или изменяя параметры. Таким образом, у робота теперь была точная программа того, как торговать каждую новость в течении недели, какие стопы выставлять и т.д. Выглядело это примерно так:

На одну дату и время могло указываться по несколько символов. Актуально для новостей по доллару, например, где в ралли учавствуют все мажоры. Буква D означает открытие позиции минимальным лотом – чисто для статистики. Буква S – коэффициент стандартного лота. Можно делить и умножать, используя соответствующий знак. И последнее числовое значение – опциональный тейк профит.

Все дополнительные параметры, разумеется, были предназначены для ручного редактирования. Поэтому, далее, было решено собрать обширную статистику по всем новостям, с целью найти средние значения расхождений, дабы советник мог самостоятельно решать, какие выставлять параметры. Все спреды были выписаны в отдельный файл и разбиты по отдельным новостным событиям. За новостной спред (волатильность движения) брался размер первой минутной свечи, что, в большинстве случаев, есть время наибольшей активности.

Затем, с разбивкой по мажорным парам были рассчитаны средние значения спредов.

В ходе работы советника новые значения записывались в файл, и вычислялось среднее скользящего окна. Таким образом, робот самоадаптировался к торговле. Значения спредов затем использовались при установке тейк профита, стоп лосса и трейлинг стопа. Новости, генерирующие незначительный разброс цен, игнорировались.

Что-то пошло не так

Какое-то время механизм работал идеально. Машинка печатала деньги, понемногу пополняя внутренний кошелек. Попутно делались небольшие выводы, суммарно достигшие примерно 100% от первоначального депо. Но, в какой-то момент все это прекратилось, и счет был заблокирован.

Такое решение объяснялось двумя пунктами клиентского соглашения. Первый указывал на ограничение максимальной прибыли с одной сделки, второй ограничивал минимальное время удержания позиции. Как выяснилось позже, вам даже не обязательно нарушать правила – сделки могли быть просто аннулированы без объяснения причин. То есть, брокер оставляет за собой право скорректировать финансовый результат любого трейдера, при любом удобном случае. Сверхприбыли – уже очень веская причина.

То есть, по сути, для попадания под запрет совсем не обязательно торговать новостями. Но, в связи с особенностями исполнения ордеров, именно торговля новостями оказалась тем самым арбитражем – станком для печатания денег, если хотите.

Что интересно, сам факт нарушения местных законов остается скрытым от вас максимально долго. Вы не получите оповещения или предупреждения о возможных проблемах – ничего подобного. Просто при выводе средств финансовый отдел проанализирует количество нулей в выводимой сумме и уберет оттуда лишние, в лучшем случае, либо же полностью заблокируют счет. Вы можете месяцами торговать в прибыли, даже не подозревая о том, что своих денег вы больше никогда не увидите.

Поиск альтернатив

Несмотря на неудачу, энтузиазм у коллектива оставался, поэтому было решено подойти к проблеме с другой стороны. Таким образом, штат был резко переквалифицирован в тестировщиков. Открывались счета одновременно у нескольких брокеров и проверялось исполнение, спреды и проскальзывания. Робот активно тестировался на популярных ECN/STP площадках и кое-где даже оставался в прибыли, но эти гроши не входили ни в какое сравнение с предыдущими результатами. В большинстве же случаев, торговля велась в убыток.

Временами виделся свет, в виде брокеров, рекламирующих торговлю на новостях. Здесь, на самом деле, существовало два варианта. Или это обычные маркетинговые уловки или контору завтра закрывают. Так уж вышло, что банки ввязались в ритейл FOREX не для того, чтобы раздавать бесплатные деньги. Токсичный поток будет напрочь заблокирован провайдером ликвидности при первом обнаружении. Поэтому, торговать новости на реальном рынке на уровне ритейл FOREX а в принципе нереально – не просто так LMAX выкинул всех частников. Возможно, в будущем ситуация измениться, с появлением полноценного ECN, например.

Почему брокеры не любят новости

Компании, работающие по схеме ECN/STP (см. Как устроен рынок FOREX ) будут рады новостникам, скальперам и любым другим трейдерам, генерирующим большие объемы. Чем больше трейдер генерирует комиссии, тем лучше. Брокер в этом случае ничем не рискует, так как он никогда не исполнит сделку, не получив сперва подтверждение от провайдера ликвидности.

Торговать таким образом новости практически нереально, как минимум, по двум причинам. Во-первых, задержка на отправку ордера усугубляется сложностью исполнения во время экстремальных рыночных ситуаций. Если ликвидность нулевая, отмененный ордер будет отправятся к следующему поставщику, затем к следующему, и так далее, пока наконец не будет исполнен. В идеале, ордер будет исполнен по лучшей на текущий момент рыночной цене, если пул провайдеров достаточно большой.

Во-вторых, в большинстве случаев, вы даже не успеете отправить ордер на исполнение. За некоторое время до новости рыночный стакан почти полностью опустошается, что в терминале отражается в виде существенного расширения спреда (десятки пунктов). Таким образом, выставить ордер в начале импульса нет никакой возможности – рентабельность такой сделки нулевая.

В свою очередь, брокеры, работающие по маркетмейкерской схеме (внутренний клиринг), зарабатывают на убытках клиентов, то есть, играют против трейдеров. При отправке ордера брокер сразу же его подтверждает, без согласования с третьей стороной. Соответственно, перекрыть новостную позицию нет никакой возможности, и вся полученная прибыль есть прямой убыток компании.

Заключение

На самом деле, с роботом было все в порядке – свою задачу он отработал на 100%. Проблема была в том, что мы полагались на уязвимость единственного брокера, т.е. были зависимы от него. Даже если это арбитраж, единственно уязвимое место может погубить всю систему, что в результате и случилось с Пуллом.

Еще одна мораль – не стоить шутить с кухнями. Такие конторы очень не любят, когда у них забирают деньги. Даже если вам удалось вывести некоторый капитал, рано или поздно, это будет замечено, и грамотно составленный договор может сыграть не в вашу пользу. Размер компании ни о чем не говорит. Договор публичной оферты и отзывы реальных клиентов – единственные наиболее приближенные к реальности критерии оценки.

Вот она – вершина человеческого гения. Ты, как капитан автономного корабля, следишь за тем, как на графике появляются и пропадают названия пунктов назначения, а в бортовом журнале робот периодически отчитывается о проделанной работе. Казалось бы, ничто не может сбить автопилот с курса – график рос, но словно вмешалась сила притяжения и в один момент график потерял свою актуальность.

С уважением, Алексей Вергунов
adygresp.ru

В помощь Трейдеру , , ,