Как совмещать несколько советников на одном счету ?

Как совмещать несколько советников на одном счету

Добрый день, дамы и господа трейдеры!

Гладкая красивая растущая кривая доходности без существенных перепадов не только доставляет трейдеру эстетическое удовольствие, но и отлично привлекает инвестиции. Это – мечта любого серьезного трейдера на рынке Форекс. И в сегодняшней статье мы разберемся, как можно воплотить ее в жизнь. Я расскажу, с помощью каких приемов можно получить от нескольких советников, торгующих на одном счете, красивую кривую доходности.

Правильная и неправильная кривая доходности

Как многие из вас наверняка уже знают, красивую кривую доходности можно получить торгуя советниками, применяющими в своих алгоритмах опасные методы управления позициями, такими как мартингейл или доливки в убытках. В этих случаях она получается очень красивой, например такой:

График 01

Или вот такой:

График 02

И все же, если включить отображение линии эквити (средств на счету), нашему взору откроется гораздо менее приятная картина так называемых «соплей», которые ясно дают понять, что перед нами сетка:

График 03

Мы не будем сейчас рассуждать о достоинствах и недостатках торговли опасными советниками, скажу лишь, что инвесторы таким роботам не торопятся доверять свои кровные, ровно как и вам не стоит. Да, при должном умении, навыке и сопутствующей удаче с их помощью можно зарабатывать, и неплохо, но все же это опасно и доверять таким роботам хорошие деньги, а тем более чужие, инвесторские деньги – не лучшее решение. Такая кривая доходности, несмотря на ее красивость, неправильная.

А вот пример правильной кривой доходности:

График 04

Или вот еще:

График 05

Да, они не идеально ровные, но тем не менее тоже красивы. Так как же добиться такого результата? В чем же секрет? Почему у большинства советников кривые доходности действительно какие-то «кривые», и только у единиц действительно притягивают взгляд? Постараемся в этом разобраться.

Количество торгуемых инструментов

Количество торгуемых инструментов советником

Один из трех факторов, позволяющих получить красивую кривую доходности – количество торгуемых инструментов. Допустим, вы написали советник, оптимизировали его на максимально возможном количестве валютных пар и провели форвард тесты на маленьком реальном счете в течение месяцев 3-6. Следующим этапом будет отсев валютных пар, показавших отрицательные результаты.

Разберем на примере советника Asia. В мониторинге myfxbook есть возможность пользовательского анализа, например, анализа торговли по каждой паре в отдельности. Она нам и нужна. Я выявил валютные пары, по которым результаты работы советника смотрятся не очень хорошо:

График 06

Это пары GBPUSD, USDCAD, GBPCHF, EURCHF. Их при дальнейшей торговле советником я бы выкинул из корзины. Остались соответственно USDCHF, USDJPY, GBPCAD, EURGBP:

График 07

Обратите внимание, что кривая доходности стала более плавной, упала доходность с 70% до 60%, но зато просадка сократилась в два раза.

Огромный плюс работы советника на максимальном количестве торговых инструментов в том, что убыточные сделки по одним инструментам возмещаются прибылями по другим, что хорошо видно в данном примере – посмотрите на безобразную работу пар, которые мы выкинули и на работу советника на всех парах. В данном случае удачные пары замечательно вытягивали неудачные. При этом чем больше удачных пар, тем, естественно, лучше, тем плавне будет итоговая кривая доходности.

Еще один положительный момент в применении максимально возможного количества инструментов в том, что даже прибыльный сет (набор настроек) может временами работать не очень эффективно, но при этом остальные пары будут его вытягивать. Например, выкинутые нами пары возможно и не так уж плохи, просто на конкретном отрезке времени они торговали неважно, а через неделю или месяц они могут внезапно показать себя во всей красе. Отсюда логичный вывод – нужно разделять реальную корзину и демо корзину. На реальный счет идут только проверенные, хорошо показавшие себя сеты, на демо продолжается торговля всей нашей солянки с периодическим анализом в надежде найти сеты, которые просто не успели себя показать. Кстати, кто сказал, что в корзине должен быть один советник на одной паре с одним сетом? Что делать, если после оптимизации вам приглянулось несколько сетов? Забудьте о муках выбора, поставьте оба сета в работу и пусть время выберет достойный сет за нас. Небольшой лайф-хак: не забудьте выставить в настройках разные мэджики и разные комментарии для двух разных сетов на одной паре; лучше всего писать в комментарии название сета.

Время работы и типы стратегии

Время работы и тип советника

Итак, вы меня все же послушали и протестировали с десяток ваших советников на небольших счетах в течение достаточно длительного времени, отобрали сеты и готовы ставить все это на основной реальный счет. Настало время выяснить, какие советники стоит ставить вместе, а какие лучше приберечь для другого счета. Идеальная корзина та, в которой сделки не открываются одновременно, а если и открываются, то не по коррелирующим валютам, а если и по коррелирующим, то в разные стороны. Иными словами, ваша задача выбрать советников таким образом, чтобы их сделки не пересекались, иначе вы просто будете ненароком увеличивать риски – представьте себе, что ваши советники открыли одновременно покупки по фунту, еврее и йене и впридачу продажу по франку и еврофранку например, при этом риск на сделку в вашем советнике стоит 2%. Что случится, если все эти сделки получат стоп-лосс, ведь логика советника одна а пары ходят очень похоже? Правильно, получится совокупный убыток в 10% от депозита.

Чтобы этого избежать, можно пользоваться несколькими приемами. Один из них мы уже обсудили – выбор лучших по результатам тестов на небольшом реале сетов. Это позволит получить сеты с максимально хорошей статистикой, в том числе с минимальной вероятностью повторной проигрышной сделки например.

Также стоит избегать установки советников с цикличными просадками, накладывающимися друг на друга. Если особенностью стратегии является, например, неэффективная торговля в летнее время на всех валютных парах, что хорошо видно на тестах, не стоит применять ее в этот период с большими рисками и на большом количестве инструментов во избежание глубоких просадок.

Второй прием – установка в корзину советников с различными принципами работы, в идеале с различным временем торговли. Например, установка ночного скальпера, торгующего в азиатскую сессию, среднесрочного интрадей робота, торгующего европейскую и американскую сессию и пару дневных скальперов с редкими точными входами пару раз в месяц по одному инструменту. Тогда вероятность того, что будет открыто сразу 5 сделок заметно снизится.

Ограничения в работе

Ограничения в работе советников MQL

И третий прием, доступный только тем, кто сам писал своих советников — программирование ограничения в открытии ордеров для своих алгоритмов. Например, я пользуюсь следующим ограничением: если открытый текущий риск по позициям в корзине (открытый – значит ордера все еще имеют риск потери, не защищены безубытком) превышает некий заданный порог (по количеству сделок (3 сделки за раз например) или же по суммарному риску (не более 6%)), то новая сделка пропускается. В этом случае описанная выше гипотетическая ситуация с огромным лосем исключается в принципе. Более сложный вариант описанного выше алгоритма – включение в расчеты учета корреляции валютных пар. То есть можно учитывать и не принимать в расчет не только сделки, потери по которым уже исключены (ввиду защиты прибыли позиции стоплоссом), но также и пары, направленные в разные стороны. Например, почему бы не позволить случиться сделке по покупке GBPUSD, если EURUSD у нас висит в продажах? Уж одна то из этих сделок скорее всего окажется верной и перекроет убыток второй.

Небольшое резюме:

— оптимизируйте ваши советники на максимально большом количестве инструментов;

— если не можете определиться, какой сет предпочесть, ставьте оба с разными мэджиками;

— начинайте тестирование нового бота на небольшом реальном счете;

— по истечении 3-6 месяцев ставьте лучшие сеты на ваш основной реал;

— не останавливайте работу советников на маленьком реальном счете – некоторые сеты могут еще показать себя;

— старайтесь подбирать в корзину советники с разными принципами и временем работы, чтобы избежать дублирования сделок;

— если вы программировали ваших советников сами, продумайте функции, ограничивающие возможность торговли советниками на коррелирующих инструментах.

Заключение

Работа нескольких советников на одном счету

Уже только собрать хотя бы пяток прибыльных хороших советников и провести форвард тесты на них длительностью хотя бы по три месяца – это уже очень немалый труд. Но с другой стороны, а что в трейдинге дается легко? У алготрейдеров есть масса преимуществ по отношению к трейдерам, торгующим руками и среди них возможность получить гладкую кривую доходности, ведь руками следить за 20-30 парами интрадей совсем нелегкая задача для человека. Тем не менее, именно ее решение чаще всего и дает такие привлекательные кривые доходности.

Теперь вы в курсе основных особенностей работы нескольких советников на одном счете. Остается только кропотливо собирать свою собственную идеальную корзину советников, что со знаниями, полученными в данной статье, становится более посильной задачей. Ну а я могу лишь надеяться, что данная статья поможет вам в сборке вашей «машины для делания денег».

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
adygresp.ru

В помощь Трейдеру , ,