Локирование позиций — иллюзия грааля или панацея от убытков?

Локирование позиций на FOREX

Здравствуйте, друзья FOREX трейдеры! Сегодня хотелось бы затронуть тему, о которой вы часто просите рассказать. А именно, — Локирование позиций на FOREX . Если кратко, то Локирование позволяет избежать убыточных сделок. То есть вы сможете открывать 100% прибыльных сделок по вашей стратегии. В теории.

На практике же, как вы наверняка догадались, существует немало подводных камней. Итак, в этом материале мы обсудим: что такое локирование позиций на валютном рынке, плюсы и минусы этого подхода, как и когда его возможно применять, на что обращать внимание, а также различные тактики работы с «локами» (залокированными ордерами).

Что же такое локирование?

0001

Выше показан график, на котором открыта валютная пара GPBUSD. Таймфрейм Н1, то есть это часовой график.

Давайте попробуем продать:

0002

Мы продаём 0,1 лота. Проходит некоторое время, и цена уходит вверх. На данный момент наша позиция находится примерно в 12 пунктах убытка:

0003

Давайте теперь откроем по текущей цене сделку на покупку с таким же лотом:

0004

Открывается сделка на покупку с лотом 0,1:

0005

В данный момент мы имеем одновременно 2 сделки. Одна сделка на продажу с лотом 0,1 и одна сделка на покупку с таким же лотом, но по разным ценам. Расстояние между нашими позициями равно примерно 12 пунктов:

0006

Сейчас мы открыли лок. То есть поставили наш график на замок. И теперь, когда цена будет изменяться, наш убыток будет оставаться примерно на одном и том же уровне. Так как прибыль от позиции на покупку будет компенсировать убыток от позиции на продажу.

Сейчас мы можем видеть, что цена растёт:

0007

У нас увеличивается убыток по сделке на продажу, но в то же время наша открытая сделка на покупку приносит прибыль и таким образом общий убыток остаётся на одном уровне, около 12 пунктов. Эти две позиции являются «залокироваными».

Так, мы приходим к определению, что локированные позиции – это противоположные длинные и короткие позиции одинакового объема, открытые по одному и тому же инструменту на одном торговом счету.

Установка лока означает открытие сделки противоположного направления. К примеру, была создана сделка на покупку, а противоположная сделка стала на продажу. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост убытка в случае неправильного открытия первоначальной сделки. Таким образом, мы фиксируем наш общий убыток на одном уровне.

Выход из Лока

PUBLISHED by catsmob.com

Нам интересно выйти из этой ситуации и закрыть обе сделки с прибылью. Закрытие обеих позиций есть ни что иное, как выход из лока. Они не обязательно могут быть закрыты с прибылью. Это может быть и убыток. Но тем не менее закрытие локированных позиций называют выходом из лока.

Это самое сложное, что есть в локировании. Иначе, если бы всё было так просто, все бы этим пользовались и были бы уже миллиардерами. В основном все подводные камни у этой техники заключаются именно в выходе из лока.

В идеале, нам нужно, чтобы вначале одна позиция оказалась в прибыли, то есть что бы цена пошла вверх и позиция на покупку оказалась в прибыли. Мы её закрываем, а затем цена разворачивается и приносит прибыль по нашей позиции на продажу. И в результате у нас обе позиции закрыты с прибылью. Но в реальности всё не происходит так гладко.

Допустим, цена ушла вверх, мы закрыли позицию на покупку с какой-то прибылью. Но наш убыток по позиции на продажу продолжает расти. Цена идёт выше, и мы решаем открыть новую позицию на покупку:

0008

И что происходит дальше? Возможно, мы опять закрываем новый buy с прибылью, а цена вновь идёт выше. Таким образом, у нас расстояние между залокированными ордерами увеличивается. Если в начале это было 12 пунктов, то сейчас это уже 16 пунктов:

0009

И этот рост может привести к 100 пунктам и выше. И чем больше будет расстояние между залокированными ордерами, тем сложнее выйти из этого лока. При этом хочется, чтобы или обе позиции были закрыты в плюс или хотя бы их общая сумма, была положительной.

Допустим мы закрыли позицию на покупку +10, а позицию на продажу -5. Таким образом 5 пунктов будут в плюсе.

Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:

0010

Давайте попробуем закрыть нашу позицию на продажу и таким образом выйти из неё с прибылью.

Закрываем и видим:

0011

У нас осталась позиция на покупку с убытком в 21 пункт. Причём мы открыли её для того, чтобы защититься от убытка по продажам.

Теперь нам остаётся открыть новый ордер на продажу если мы и дальше будем следовать стратегии локирования:

0012

Мы вновь открываем ордер с тем же лотом 0,1, но теперь уже на продажу:

0013

Расстояние в начале стратегии было 12 пунктов. Теперь оно составляет уже 17 пунктов:

0014

Для нас это не выгодно, ведь если лок шире, значит его сложнее будет разрулить в плюс. Таким образом, мы переходим к вариантам выхода из лока.

Варианты выхода из лока

варианты выхода из лока

Самое простое, что можно сделать, закрыть одну позицию в плюс и дождаться пока цена вернётся, чтобы закрыть вторую позицию в плюс. Но, это опять же, если цена вернётся. Чтобы привести второй вариант в действие, нам потребуется определить тренд валютной пары.

Если у нас образовался лок, то дожидаемся, когда цена выйдет за пределы этого лока и в этот момент определяем, в каком направлении следует тренд. В данном случае можно предположить, что присутствует тренд вниз:

0015

Цена выходит вниз за пределы лока. Мы можем предположить, что в наличии медвежий тренд и открыть ещё одну позицию на продажу с тем же лотом в сторону основного тренда:

0016

Что делаем дальше? У нас имеется две позиции на продажу по нескольким разным ценам. И при этом у нас остаётся одна позиция на покупку. Нужно дождаться, когда прибыль по двум позициям продаж суммарно превысят убыток по покупкам. Как только это происходит, либо закрываем все позиции в ноль, либо же закрываем убыточную позицию на покупку, а далее отслеживаем обе позиции на продажу.

В целом, наша задача, когда суммарная прибыль по продажам станет равна убытку по покупке, закрыть убыточную позицию и дальше отслеживать уже только два ордера с прибылью. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.

Это был второй вариант выхода из локированых позиций.

Естественно, здесь напрашивается ситуация, когда мы неправильно определили тренд и цена ушла куда-то вверх. В результате, убыток будет разрастаться по двум позициям на продажу, а прибыль по позициям на покупку будет как минимум в два раза меньше. Что нам остаётся делать в такой ситуации? Мы будем пытаться открыть ещё одну позицию на покупку. А если цена опять развернётся, и мы решим, что неправильно определили тренд, то тогда можно открыть ещё одну продажу и в результате в рынке будет уже 5 ордеров:

0017

Общий убыток будет расти и становиться одним из явных минусов применения локирования на практике. Я сейчас специально рассказываю не только позитивные, но и негативные моменты применения локирования. Чтобы вы не думали, что это какая-то сверхсекретная техника, которая избавит вас от стоп лоссов и вы сможете торговать в прибыль всегда и везде.

Эта техника работает. С ней работают опытные трейдеры. Но она непростая, и я хочу, чтобы вы уяснили это для себя. Выход из залокированых позиций очень и очень непростое дело. Вы уже могли видеть, что по идее мы правильно определили тренд, но цена возвращается наверх:

0018

Здесь у нас может начаться паника. Мы можем открыть ещё одну продажу, что приведет к возрастанию объема залокированых позиций и к росту общего убытка.

В следующем, третьем варианте, наша задача дождаться, когда цена дойдёт до уровня открытия одного из ордеров:

0019

Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:

0020

Допустим, что цена пошла вниз:

0021

Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:

0022

Если же цена развернётся, то мы сможем впоследствии дождаться прибыли по второй позиции. Этот вариант, подходит, когда мы выходим из залокированных позиций с убытком. То есть выйти уже хоть как-то, причём минимизировав убыток. При этом остаётся вероятность, что цена развернётся в нужную сторону и нам удастся закрыть вторую позицию с прибылью.

Следующий, четвёртый вариант вновь рассчитан на определение тренда. В данном случае представим, что наш тренд идёт вниз:

0023

После того, как определим тренд, закрываем позиции на продажу, так как они, если судить по нашему анализу, прибыльные. Когда цена уходит ниже, мы закрываем позицию на продажу. Дожидаемся какого-то отката и вновь закрываем позицию на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Мы подразумеваем, что сейчас тренд идёт вниз и актуальны только продажи. Поэтому не рассматриваем позицию на покупку для получения прибыли, а просто пытаемся из неё выйти.

В принципе этот же вариант можно применять, если вы работаете, как во втором случае, по тренду. Если вы уверены, что тренд пошёл против вас, то вы открываете противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И работаете только с позициями по тренду. А позицию против тренда по возможности закрываете в ноль или в какой-то очень маленький убыток.

Когда цена находится между залокированными позициями, как на скриншоте ниже:

0024

Мы предполагаем, что тренд двинется вниз. Мы можем открыть ещё одну позицию на продажу в соответствии с пониманием, какой сейчас тренд:

0025

И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. Если у вас появился большой лок, то можно его уменьшать, открывая вот такие вот позиции внутри лока:

0026

Потому что из маленького лока выйти проще. Можно ещё раз уменьшить лок и закрывать прибыльные позиции. Таким образом мы стараемся выйти из сложившейся ситуации.

Ещё один, пятый вариант, выхода из лока, когда цена находится между двумя позициями и при этом намечаются какие-то экономические новости или выход какой-то статистики. Вы внимательно следите за импульсом, который появится после этих новостей, и открываете дополнительные позиции в сторону импульса. К примеру, цена находится между позициями:

0027

Мы знаем, что сейчас выходит статистика, связанная с валютной парой. Когда она выйдет, следим за импульсом. Если вы замечаете, что идёт резкое движение вниз, начинаете открывать дополнительные позиции на продажу или же на покупку, если видите, что импульс двинулся вверх. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.

К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.

Сейчас я перечислил базовые варианты выхода из локированных позиций. К слову, их существует великое множество. Как основанных на уровнях поддержки / сопротивления, так и на различных индикаторах или с применением мартингейла.

В целом я хочу, чтобы вы поняли, что локирование даёт фиксацию убытка на одном уровне, но выйти из этого убытка с прибылью весьма непросто. Это требует опыта и понимания того, что вы делаете.

Плюсы и минусы локирования

плюсы и минусы локирования

Вначале статьи, я в основном говорил о минусах техники локирования, чтобы показать вам сложность этой техники. Но давайте рассмотрим плюсы:

  • Самый главный плюс локирования – это психологический момент, когда вы просто не закрываете сделки по стоп лоссу. Вы всегда закрываете сделки в плюсе. Это даёт вам некую иллюзию контроля над ситуацией. Однако по сути, лок — это тот же стоп лосс, но только отложенный во времени. Вы так же могли бы зафиксировать убыток, а затем взять какую-то дополнительную прибыль, которая перекрывает убыток. Однако  психологически локирование воспринимается так, что вы всё время закрываете обе позиции в плюс. Таким образом, самый главный плюс локирования – это психологический комфорт.
  • Локирование позволяет переждать неясное время, когда происходят зигзагообразные движения на графике. Когда нет чёткого тренда, вроде подобного:

0028

Когда можно нахватать кучу стоп лоссов, локирование становится явным преимуществом. Так как вы не получаете лишних убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.

  • У вас появляется время, чтобы спокойно всё обдумать, так как позиция не уйдет в какой-то большой минус. Самое главное преимущество локирования, помимо психологического момента, — работа на нетрендовых парах и ситуациях, когда происходят сильные зигзагообразные движения без чёткого тренда. В таких местах работа с локом имеет действительное преимущество.

А теперь перейдём к минусам техники локирования.

  • Естественно, главный минус, это сложность с выходом из локов. Тяжело не наделать ошибок и выработать технику, подходящую именно вам, для выхода из локирования и самое главное правильно её применять.
  • Очень легко нарастить объем лока и его размер дополнительными ордерами. А после стараться разруливать их. Если ордеров очень много, то это может привести к маржин-коллу.
  • Для многих такая техника не комфортна, потому что, если вы долго не можете разрулить лок, то начинают начисляться свопы. Вы платите спред или комиссию за открытие сделки не один раз, а два и более, так как позиции две или больше. И поэтому расходы на брокерское обслуживание несколько увеличиваются.
  • Кроме того, если у вас пояляется неуверенность или паника, то можно наоткрывать кучу непонятных ордеров и в результате закрыть их с убытком. Вы можете решить, что «пусть не будет прибыли, но хотя бы выйду из этой ситуации» и закроете ордер с минусом. И тогда смысл применения локирования теряется. Как вы заметили, у локирования существует как психологический плюс, так и минус. Так же как у техники стандартной работы с тейк профитами и стоп лоссами.

Советы по применению локирования

советы по применению локирование

Во-первых, как мне кажется, эта техника, прежде всего, предназначена для работы внутри дня на зигзагообразных движениях. Когда нету чёткого тренда. Это прослеживается к примеру, у пары GBPUSD:

0029

Также подходят такие пары, как GBPJPY или EUR/JPY. То есть пары, подверженные зигзагообразным движениям при торговле внутри дня. При этом нужно стараться ставить небольшой тейк профит. Стараться открывать лок как можно раньше при развороте рынка против вас, чтобы убыток был минимальным. И внимательно отслеживать график, чтобы зарабатывать на любом откате. Иначе нет смысла от использования локов. Наша задача не просто выйти из лока, но и получить прибыль.

И, естественно я советую вам проверить применение локов вместе с вашей стратегией на вашей любимой валютной паре прежде всего на демо счёте. А также на симуляторе торговых стратегий. Желательно проторговать большое количество ситуаций на истории. И посмотреть, как бы вы выходили из  локированных позиций.

А иначе может получиться, что либо у вас не хватает мастерства для работы с этой техникой, либо она не подходит для вашей стратегии, либо она не подходит для вашей валютной пары или таймфрейма. Поэтому всё нужно досконально проверять, чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности техники.

В завершение

Локирование итоги

Подводя итоги, хочется повторить, что локирование – это техника не для новичков. Им я рекомендую использовать локирование только на демо-счёте и при этом для каких-то долгосрочных тренировок на будущее.

Техника должна использоваться с небольшими тейк профитами. Расстояние между залокированными позициями должно быть как можно меньше. И лучше всего она работает на зигзагообразных движениях рынка. Когда нет чёткого тренда на графике. Как мы с вами обсудили, у техники локирования есть свои плюсы и минусы, и применять её стоит с большой осторожностью, имея за плечами торговый опыт. И желательно немалый. Следует проверять стратегию на демо-счёте и в тестере стратегий.

А вы, применяете локирование в своей торговле ?

Обсудить на форуме

С уважением, Павел Власов
adygresp.ru

alpari-bonus

В помощь Трейдеру, Новичкам, Обучение , , ,