RBICAO — элегантная и надежная стратегия торговли на Range Bars

Добрый день дамы и господа форекс трейдеры!

Что мы ищем в стратегиях для трейдинга ? Точность, понятные и четкие правила, отсутствие излишней информации на графике и нестандартный подход. Все эти качества объединяет в себе торговая система RBICAO, сочетая торговлю на необычном виде графиков (range bars), легендарные индикаторы Awesome oscillator и Ichimoku, а также основы Price Action. Коктейль вышел на удивление лаконичным и элегантным, — ТС недаром популярна на западе уже несколько лет.

Характеристики ТС RBICAO

Платформы: MetaTrader 4Ctrader
Валютные пары: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURCAD, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Таймфрейм: М2
Время торговли: Европейская и Американская сессии.
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboFOREX , FOREX 4you

Идея в основе ТС RBICAO

Идея, которая лежит в основе стратегии — достаточно проста. Заключается она в захвате движения после флета. Как правило, пробой канала вызывает последующий сильный ценовой трендовый импульс, именно это движение мы и должны поймать.

Выход из позиции с фиксацией прибыли происходит на дивергенции, расхождении направления движения котировок с показаниями индикатора Awesome Oscillator (AO).

Казалось бы — в идее нет ничего нового, но куда больший интерес представляет сам подход к решению задачи, в котором применяются нестандартные графики, классические индикаторы в сочетании с Price Action и уровнями поддержки/сопротивления, а также дивергенции. В результате мы получаем такой коктейль, который бьет точно в цель.

Инструменты ТС RBICAO

Система в сборке выглядит следующим образом (таймфрейм – М2):

А обычный график М5 выглядит так:

Разный вид графиков объясняется спецификой формирования графиков Range Bars. О Range Bars подробно мы писали тут.

Основное отличие графиков Range Bars в том, что они не привязаны к времени. В нашем случае новый бар возникает только тогда, когда цена совершит колебание на  5 старых пунктов в любую сторону от точки закрытия предыдущей свечи. При меньшем диапазоне колебаний нет новой свечи, вне зависимости от того, сколько прошло времени — хоть 10 минут, хоть час. Пока цена не сдвинется на 5 пунктов, — новой свечи не будет.

Установка Range Bars осуществляется следующим образом:

  • В архиве со стратегией находим папки MQL4 и templates и копируем их;
  • Папки необходимо вставить в каталог данных терминала и согласиться на замену;

  • Перезапустить терминал;
  • После этого открываете график валютной пары, для которой хотите построить Range Bars, переходим в панель «Навигатор», выбираем каталог «Индикаторы», нажав «+», и находим в списке RangeBarChart и перетягиваем его на график;

  • В настройках меняем значение PipRange на 5.0;
  • Переходим в «Файл» — «Открыть автономно».

В списке находим график «GBPUSD, М2» и нажимаем «Открыть».

На графике кликаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт «Шаблон» и RBICAO.

После выполнения всех этих пунктов вы увидите график в том виде, в котором он должен быть. Стоит помнить, что тот график, к которому привязаны индикаторы для построения Range Bars, закрывать нельзя — иначе работать система перестанет.

Кроме Range Bars на графике также имеется облако Ишимоку, о котором вы также можете найти подробную и обширную статью на нашем сайте. Также внизу можно видеть Awesome Oscillator.

Настройки для индикаторов выглядят следующим образом:

  • Range Bars – 5 пунктов;
  • Awesome Oscillator – стандартные настройки;
  • Облако Ишимоку – 9, 16, 26.

Правила входа по стратегии RBICAO

Сделка на продажу (short) открывается отложенным ордером типа Sell Stop при условиях:

  1. Пересечения осциллятором Awesome Oscillator  отметки 0 (ноль) сверху вниз — столбики гистограммы переходят из положительной в отрицательную область значений;
  2. Закрытия Range Bars под облаком ниже “цветной зоны”;
  3. Пробоя уровня поддержки, построенного на ближайшем локальном экстремуме
  4. По желанию (необязательное правило) — входим только после отката цены по правилу паттерна 1-2-3.

Отложенный ордер следует располагать чуть ниже уровня.

Длинная позиция по выбранной валютной паре (buy) открывается отложенным ордером типа Buy Stop при условиях:

  1. Перехода столбика гистограммы осциллятора Awesome Oscillator из отрицательной в положительную  область значений (пересечение нулевой отметки снизу вверх);
  2. Закрытия Range Bars выше цветовой зоны облака Ишимоку;
  3. Пробоя уровня сопротивления, построенного на ближайшем локальном экстремуме,
  4. По желанию (автор не применяет это правило) — вход после образования паттерна 1-2-3.

Отложенный ордер ставится выше уровня пробоя.

Дополнительно

Не рекомендуются сделки во время выхода важных новостей — желательно прекратить торговлю за полчаса и продолжить ее также после получасового ожидания. Значимость и время публикации можно посмотреть в экономическом календаре на нашем сайте. Три отметки — это знак запрета на торговлю по стратегии RBICAO.

Автор стратегии не использует для входа паттерн 1-2-3, входит при пробое  ближайшего локального уровня (при наличии остальных сигналов для сделки)

Мани-менеджмент стандартный – риск 1-2% на сделку. Конкретный размер позиции можно вычислить, воспользовавшись калькулятором лота на нашем сайте.

Стоп-Лосс и Тейк-Профит

Stop-loss мы ставим за локальный экстремум, но при этом он не должен превышать 20 пунктов.

С точки зрения выхода из стратегии по Take-Profit — то здесь абсолютная свобода действий. Можно выходить по AO, когда цвет гистограммы начинает меняться и сам индикатор двигается в противоположном направлении:

Другие варианты — возврат цены к облаку или пересечение линии Kijun, обозначенной синим цветом, а также на сигнале дивергенции AO. Последний вариант чаще всего используется автором стратегии.

Старайтесь, чтобы Take-Profit был больше Stop-loss. При движении в нашу сторону можно уменьшать стоп и переводить сделку в безубыток.

Примеры сделок

В качестве примеров применения стратегии можно рассмотреть несколько входов автора торговой системы RBICAO.

Поиск точки входа начинается с момента, когда AO пересекает нулевую отметку (1), затем цена выходит наверх облака Ишимоку (2). Автор рисует ближайший локальный уровень и на его пробое входит (3), не дожидаясь паттерна 1-2-3. Такие входы также оправданы, но, если вы хотите большей уверенности, то нужно ждать 1-2-3. Выходит автор на уровне, где цена долгое время толклась под средней линией Ишимоку. В результате удалось получить 59 пунктов.

Во втором примере автор выходит по сигналу дивергенции на паре GBPNZD. Поиск сигнала начинается с традиционного показания индикатора AO, пересекающего ноль (1). После выхода Range Bar выше облака Ишимоку (2), трейдер определяет сопротивление и входит на пробое локального уровня (3), опять таки не дожидаясь паттерна 1-2-3. 

Еще один пример по инструменту GBPUSD. Цена пересекла AO и облако Ишимоку, автор, опять же, установил пробой локального уровня без 1-2-3 и вышел на дивергенции.  

На следующем примере, для разнообразия, автор входит и выходит на дивергенции:

При использовании стратегии RBICAO сложности могут возникнуть на участках флета, где индикатор Awesome Oscillator показывает множество пересечений нулевой линии.

Рассмотрим сложный пример на графике EURUSD. Тут явно видно несколько ложных сигналов, от следования которым спасает фильтр обязательного пробоя уровня.

На горизонтальной линии А свеча оказывается ниже облака вместе со сменой сигнала гистограммы АО с плюса на минус. Но пересечения локальной поддержки не происходит, только касание. Если оно ввело трейдера в заблуждение, отсутствие отработки паттерна 1-2-3 спасло бы его от убыточного входа.

В точке В свеча не смогла подняться выше облака Ишимоку, раньше сменился сигнал осциллятора, но возврат гистограммы обратно к отрицательным значениям в точке С привел к образованию двух сигналов на вход. Уровень поддержки снова послужил фильтром, отсеявшим сделку, он по-прежнему находился в той же точке, что и для случая А.

Ситуация на вертикальной линии D привела к появлению трех сигналов: AO перебрался в положительную область, а свече удалось закрыться выше облака и коснуться хвостом линии сопротивления. Буквально 1-2 пункта решили: состоялся бы в данном случае вход на пробой уровня или нет. Единственное, что спасло бы трейдера от ложного входа — неотработка паттерна 1-2-3.

Таким образом, примеры показывают, что добавление фильтра в виде Паттерна 123 заметно улучшает точность, но сильно снижает количество сделок.

И еще один вход. AO пересекла нулевую отметку, график находится ниже облака Ишимоку и пересекает ближайший экстремум. Здесь мы бы не ждали паттерна 1-2-3. Можно согласиться с автором, что он бывает достаточно редко – за это время можно совершить несколько успешных сделок.

Сигнала для выхода на графике пока нет, поэтому продолжаем ждать.

Заключение

RBICAO или Trading with Range Bars, Ichimoku Cloud and Awesome Oscillator – достаточно простая и надежная система. Стратегия дает высокую точность и позволяет не лезть в рынок, когда не надо, поэтому применяйте и практикуйте. Надеюсь, вы почерпнули какие-то идеи из этой ТС и сможете адаптировать их под себя. Помните, что вы не должны бездумно копировать саму структуру системы, — используйте её для наработки своих стратегий. Без индивидуальности трейдера успех на рынке невозможен.

Скачать файлы стратегии RBICAO

Тема на форуме

С уважением, Павел Власов
adygresp.ru

Стратегии Форекс , , , , ,