Все тайны паттернов Price Action

Всем привет!

Многие трейдеры используют методологию Price Action, но делают это «по наитию». Т.к. техника очень вариативна, в этом есть определенный плюс — возможность выработать собственный стиль, но есть и минус — отсутствие жестких правил, дает возможности к самосаботажу и в корне неверной торговле по, казалось бы, прибыльной методике. Сегодня мы это постараемся исправить.

Недавно у меня возникла необходимость всесторонне изучить поведение паттернов Price Action, выяснить, каким образом все же лучше всего торговать тот или иной сетап, определить эффективность торговли по каждому и изменения эффективности в зависимости от применяемых фильтров. Иными словами, мне нужно было проверить все способы торговли каждого из паттернов, как их лучше торговать – по тренду или против, отложенными ордерами или рыночными, какие лучше всего брать соотношения рисков к прибыли, на уровне ли должны находиться паттерны, что может служить надежной опорой, а что не может и так далее.

Согласитесь, такая информация была бы очень кстати всем, кто в своей торговле применяет свечные паттерны. Так как мне в любом случае нужно было собирать статистику, я решил свои изыскания оформить в виде статьи и поделиться информацией с вами.

Методика исследования

Я буду последовательно тестировать каждый из следующих паттернов:

Все эти паттерны достаточно распространены. Вообще, все паттерны Price Action взяты изначально из японской культуры анализа свечных графиков, разные только названия и иногда немного различаются сами подходы. Поэтому я буду давать краткое описание паттерна Price Action и название его аналога в японском варианте.

Тесты мы будем проводить на периодах Н1, Н4 и D1. Период тестирования возьмем с 2000 года по сегодняшний день. Валютные пары возьмем следующие: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Это основные инструменты, самые ходовые. Если бы мы взяли для тестов все валютные пары, наше исследование растянулось бы на месяц – по одному только паттерну при текущем наборе придется провести более 500 тестов. Кстати о них.

Первый тест мы будем выполнять для изучения прогнозирующей способности паттерна. Тут мы без выставления стопов и тейков при возникновении паттерна будем входить в сделку и выходить из нее спустя строго фиксированное время в свечах от открытия сделки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12. Мы будем сравнивать результат с результатом, полученным при броске монетки. При этом мы будем сравнивать количество прибыльных сделок, то есть в скольких случаях прогноз оправдался. Неважно, как далеко от точки входа ушла цена. Таким образом мы измерим прогнозирующую способность самого паттерна независимо от системы входов, выходов, мани менеджмента и управления позицией – чистая эффективность по сравнению с совершенно случайными входами при подбрасывании монеты. Назовем его тестом прогнозной эффективности. При проведении именно этого теста мы будем также испытывать различные усиливающие и ослабляющие паттерн рекомендации и правила. Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают закрытия после определенной свечи, строки – периоды. В таблице находятся проценты прибыльных сделок.

Второй  тест – для определения лучшего соотношения стопов и тейков без какой-либо дополнительной фильтрации входов. Назовем этот тест тестом Risk/Reward. Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. При этом количество баров в истории для поиска экстремума для установки стопа мы возьмем равным 10. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

Третий тест – вход по паттерну с фильтрацией по круглому уровню. То есть, мы будем входить в сделки по паттерну только если он опирается на круглый уровень. При этом мы также будем пробовать применить различное отношение прибыли к риску. Тест по уровням. Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

Следующий тест – взятие сделки по паттерну при определенном нахождении цены относительно скользящей средней с периодами 50, 100, 200. При этом мы также будем пробовать применить различное отношение прибыли к риску. Назовем это тестом по тренду. Также проведем тест, используя положение скользящих средних наоборот – разрешим продажи, когда цена выше МА и покупки, когда ниже. Этот тест назовем реверсивным. Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

Далее – тот же тест, только с фильтрацией двумя скользящими средними с периодами 14 и 21 для определения направления входа. Если МА14 выше МА21, возможны только покупки. И снова мы также будем пробовать применить различное отношение прибыли к риску. Тест по тренду №2. Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

Следующий тест – применение тех же скользящих средних (50, 100 и 200) в качестве опоры для паттерна. Тест по уровню МА (50, 100, 200). Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

И последний тест – с применением осцилляторов: Stochastic, RSI, CCI, WPR. Тест по осциллятору (Stochastic, RSI, CCI, WPR). Каждая таблица результатов для своей пары. Столбцы означают отношение стопа к тейкпрофиту, строки – периоды. В таблице находятся конечные депозиты. Торговля ведется фиксированным лотом 0,1.

В конце каждого пункта теста мы будем делать краткие выводы об успешности применения того или иного способа торговли. По завершении всех тестов по конкретному паттерну мы сделаем общие выводы об эффективности его применения и наилучших способах торговли по нему. Также мы будем пробовать объединить все лучшие приемы, которые нашли для торговли этим паттерном. Назовем это тестом паттерна.

Также после получения теста паттерна мы попробуем использовать его для получения сигнала к выходу. Это назовем тестом выхода.

Ну а в конце включим в работу все лучшее, что нам удалось найти и посмотрим, что из этого выйдет. Этот тест у нас будет называться сводным тестом.

Еще один момент, который хотелось бы обсудить до проведения тестов – субъективность в определении паттернов. Дело в том, что при описании паттернов авторы часто употребляют такие прилагательные касаемо свеч, образующих паттерн, как большие, маленькие, средние. Еще часто встречаются такие характеристики, как свеча почти без тела и с длинными хвостами, например. Дело в том, что машине эти понятия чужды, компьютер понимает только язык цифр. Для работы алгоритма нужна конкретика. Иными словами: господа, сколько вешать в граммах? На этот вопрос можно ответить несколькими способами – можно подбирать конкретное количество пунктов для определения того, длинная свеча перед нами, или нет, а можно воспользоваться таким замечательным индикатором, как ATR. Индикатор ATR измеряет среднюю волатильность на рынке, что нам как раз очень кстати, ведь волатильность меняется от рынка к рынку и даже изо дня в день. Итак, ATR показывает среднее значение волатильности, то есть как раз длину свечи средних размеров на текущем рынке. Поэтому будем считать, что:

  • Маленькая свеча – от 0 до 0,6 значения ATR;
  • Средняя свеча – от 0,6 до 1,4 значения ATR;
  • Большая свеча – от 1,4 до 2,5 значения ATR;
  • Очень большая свеча –от 2,5 до 4 значения ATR;
  • Огромная свеча – свыше 4 ATR.

Нет тела у свечи или очень маленькое тело – до 10% от длины всей свечи. То же самое относится и к теням.

  • Маленькое тело (тень) – до 30% от всей длины свечи;
  • Среднее (тело, тень)  — от 30% до 70% от всей длины свечи;
  • Полнотелая свеча – где длина теней занимает не более 30% от всей длины свечи.

Думаю, с основными определениями мы закончили и можно перейти непосредственно к самим тестам.

Паттерны Доджи

Доджи (doji) – это свеча, у которой цены открытия и закрытия равны, либо почти равны. Также должны иметься в наличии тени с двух сторон свечи, примерно одинакового размера.

Перед свечой доджи должна быть полнотелая свеча среднего, либо крупного размера в сторону тренда. Именно эта свеча и определяет характер доджи.

При торговле доджи следует дождаться подтверждения, то есть должна появиться еще одна свеча после появления доджи. Если последняя свеча закрывается в сторону предшествовавшего тренда, у нас получается паттерн Price Action «Move — Congestion – Move» или «Движение – Консолидация – Движение» — паттерн продолжения тренда. Если последняя свеча против устоявшегося тренда, мы имеем паттерн Price Point Reversal или «Точка разворота». В японском варианте паттерн называется «Утренняя или Вечерняя Доджи звезда». Точно такой же паттерн, но просто с маленькой свечкой вместо доджи, называется просто «Утренняя или Вечерняя Звезда». Если между доджи и окружающими ее свечами произошел гэп, то такой паттерн превращается в паттерн «Брошенный младенец». Так как на рынке FOREX гэпы – нечастое явление, мы не будем выделять этот паттерн отдельно.

Что касается самой свечи доджи, то она бывает трех разновидностей:

  • Доджи-звезда имеет очень маленькое тело (до 10%) или вообще не имеет тела, сам размер свечи – маленький (до 0,6 ATR);
  • Вторая разновидность – доджи-надгробие —  очень напоминает пин-бар, только практически без тела;
  • Третья разновидность — доджи-рикша — у этой свечи маленькое тело, которое находится примерно посередине свечи и достаточно большие тени в обе стороны примерно одинакового размера.

Также часто говоря про свечу доджи, имеют ввиду маленьких размеров свечу (до 0,6 ATR) с маленьким телом (до 30% от длины всей свечи). Назовем эту свечу в рамках этого исследования нестрогим доджи.

Теперь давайте определим частоту появления такого паттерна на графиках разных валют разных периодов. Тут мы не будем использовать каких-либо фильтров и подтверждений. Проверим просто сам факт появления средней или длинной полнотелой свечи со свечой доджи одного из четырех типов.

Как видно, частота появления паттерна на дневных графиках достаточно мала. Тем не менее, на периодах Н4 и Н1 паттерн появляется довольно часто.

Price Point Reversal

Первые тесты, которые мы проведем, будут по паттерну Price Point Reversal или «Точка разворота».  Японский аналог — «Утренняя или Вечерняя Звезда». Вход мы будем осуществлять полностью по правилам паттерна, отложенными ордерами, выставленными на 5 пунктов от High/Low сигнальной (подтверждающей) свечи. Тест прогнозной эффективности делается без ордеров Stoploss и Takeprofit, для остальных тестов стоп устанавливается на десятибаровый экстремум. То есть на ближайших 10 свечах ищется самая низкая точка для покупок или самая высокая для продаж, от этой точки берется отступ 5 старых пунктов и на получившийся уровень устанавливается стоп. Takeprofit рассчитывается как отношение к величине стопа в пунктах – 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3 и так далее. Так как мы будем осуществлять вход отложенными ордерами, необходимо уточнить правило удаления ордеров в случае, если они не сработали. Я возьму общепринятый вариант – если в течение 5 свечей ордер не активирован, он удаляется.

Тест прогнозной эффективности

Тут мы проверим прогнозную эффективность паттерна, то есть насколько вероятно движение в нужную сторону спустя определенное количество свечей после появления паттерна.

Доджи-звезда

Доджи-надгробие

Доджи-рикша

Не строгий доджи

Сводная таблица

Как видно из результатов, нет сильной разницы, какой тип свечи доджи используется в качестве паттерна. На одних инструментах немного лучше работает доджи-звезда, на других доджи-надгробие и так далее. Поэтому в дальнейших тестах мы объединим все типы свечей доджи в одну. Кроме того вы можете видеть, что в среднем появившийся паттерн позволяет спрогнозировать цену с вероятностью около 45%. Так как же тогда заработать на таком паттерне, когда мы чаще оказываемся неправы, чем правы? Секрет в правильном соотношении профита к риску, о котором и пойдет речь далее.

Тест Risk/Reward

Исходя из сводной таблицы мы можем сделать вывод о том, что не для всех инструментов подходит классическое соотношение 1 к 3. Если посмотреть на средние значения по всем парам, то видно, что лучше всего себя показывают соотношения 1 к 2, 1 к 3 и 1 к 6. Тем не менее, чем соотношение больше, тем меньше у вас будет прибыльных сделок и дольше периоды просадок. Кроме того, для каждой пары стоит подобрать свое отношение прибыли к риску, так как, например, для USDCHF оптимально использовать отношение 1 к 5, а вот для EURUSD это соотношение – наихудшее из возможных. Кроме того, для разных периодов это соотношение тоже различно. Тогда как для ТФ D1 в основном оптимально 1 к 3, то для Н4 лучше выбирать 1 к 2, а для Н1 1 к 5 или выше.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Как видно из таблицы, паттерн с опорой на уровень дает намного лучший эффект, причем не так важно, что используется в качестве уровня. И снова на разных инструментах эффективность того или иного типа уровня различна. Например, круглые уровни хорошо уважаются на дневках практически на всех валютных парах, а вот на периодах ниже не уважаются совсем. Применять в качестве уровня скользящую среднюю с периодом 50 может быть хорошей идеей для дневных графиков USDCHF и GBPUSD и совсем плохой для пары USDCAD. При этом в среднем лучше всего себя в качестве уровня показала МА100. А вот на паре USDJPY вообще уровни работают плохо. В общем, тут снова нет универсального варианта и все должно зависеть от характера конкретной валютной пары. Зато мы убедились, что паттерн, опирающийся на уровень работает в большинстве случаев лучше.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

Как видно из таблицы, лучший показатель наличия тренда – старое доброе правило: когда цена находится выше скользящей средней, тренд вверх, а когда ниже, тренд вниз. При этом лучше всего использовать периоды скользящих средних 100 и 200. При этом лучше всего такой подход работает именно на дневных графиках. Несмотря на то, что снова у нас наблюдаются индивидуальные предпочтения для каждой пары и периода, в целом можно сказать, что работа с паттернами по тренду действительно улучшает исходный результат.

Тест по осциллятору Stochastic

Тест по осциллятору CCI

Тест по осциллятору WPR

Тесты по осцилляторам – сводная таблица

Использование показаний осцилляторов в качестве фильтра, несомненно, улучшают результаты. При этом лучше всего себя в этой роли показывает Stochastic Oscillator.

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

Как видно из тестов, лучший сигнал достигается при установке стоплосса на уровне 2-4 ATR от цены входа и стратегии «вошел и забыл». И применение трала, и условие выхода по обратному сигналу только испортили нам статистику.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Входов стало прилично меньше, прибыльных сделок всего 25%, но мы все равно зарабатываем, ставя стопы по классическому правилу – под или над тенью свечи. Хотя периоды просадок довольно продолжительны, но зато средняя прибыльная сделка в четыре раза превышает средний убыток. Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

У нас возросла просадка, средняя прибыль теперь всего менее, чем в два раза больше убытка, зато прибыльных сделок почти половина. Подросло Матожидание и прибыль увеличилась в три раза. Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Тут данные очень похожи на предыдущие, разве что профит фактор вырос с 1,4 до 1,55 и кривая баланса стала более плавной. Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

Такое условие немного снизило профит фактор и итоговую прибыль, зато резко сократилась просадка с 28% до всего 6%.

Выводы

Мы выяснили, что нет сильной разницы, какой тип свечи доджи используется в данном паттерне. На одних инструментах немного лучше работает доджи-звезда, на других доджи-надгробие и так далее. Кроме того, не для всех инструментов подходит классическое соотношение 1 к 3. Оптимальное соотношение прибыли к убытку в этом паттерне варьируется от 1 к 2 до 1 к 6 в зависимости от инструмента и периода. При этом и опора на уровни, и работа по тренду улучшают результаты торговли. Лучше всего и в качестве уровня, и в качестве показателя тренда использовать старую добрую МА100. А вот лучшим осциллятором для фильтрации сигналов оказался Stochastic. Как видно из проведенных сводных тестов, паттерн действительно рабочий, способы фильтрации сигнала по тренду, по уровням, по осцилляторам тоже работают, однако для каждой валютной пары и каждого таймфрейма важен свой подход. Что касается сопровождения сделок, то ясно видно, что трейлинг стоп по теням свечей хорошо работает только на периодах от Н4 и выше. Выход по обратному сигналу тоже оказался эффективным на периоде от Н4. А вот установка стоплосс ордеров под или над тенью свечи оказалась неэффективной. Гораздо лучше для определения уровня стопа подойдет индикатор ATR, умноженный на коэффициент от 2 до 4.

Паттерн Price Action «Move — Congestion – Move» или «Движение – Консолидация – Движение»

Частота появления паттерна MCM

Как видно, паттерн появляется не так уж и часто даже на периоде Н4.

Тест прогнозной эффективности

Доджи-звезда

Доджи-надгробие

Доджи-рикша

Не строгий доджи

Сводная таблица

Как видно из результатов, нет сильной разницы, какой тип свечи доджи используется в паттерне. На одних инструментах немного лучше работает доджи-звезда, на других доджи-надгробие и так далее. Поэтому в дальнейших тестах мы объединим все типы свечей доджи в одну. Кроме того вы можете видеть, что в среднем появившийся паттерн позволяет спрогнозировать цену с вероятностью около 45%. Так как же тогда заработать на таком паттерне, когда мы чаще оказываемся неправы, чем правы? Секрет в правильном соотношении профита к риску, о котором и пойдет речь далее.

Тест Risk/Reward

Исходя из сводной таблицы мы можем сделать вывод о том, что не для всех инструментов подходит классическое соотношение 1 к 3. Если посмотреть на средние значения по всем парам, то видно, что лучше всего себя показывают соотношения 1 к 2, 1 к 3 и 1 к 6. Тем не менее, чем соотношение больше, тем меньше у вас будет прибыльных сделок и дольше периоды просадок. Кроме того, для каждой пары стоит подобрать свое отношение прибыли к риску.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Как видно из таблицы, паттерн с опорой на уровень дает лучший эффект, причем не так важно, что используется в качестве уровня. И снова на разных инструментах эффективность того или иного типа уровня различна. Например, такие пары, как USDJPY и USDCAD не очень уважают какие бы то ни было уровни. При этом МА200 лучше всего показала себя на USDCHF и EURUSD, а МА100 на GBPUSD и AUDUSD. Из этого можно заключить, что если вы собираетесь использовать скользящую среднюю в качестве динамического уровня, ее период нужно подбирать под конкретный рынок.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

И снова лучший показатель наличия тренда — положение цены относительно скользящей средней. При этом лучше всего использовать периоды скользящих средних 100 и 200. Несмотря на то, что снова у нас наблюдаются индивидуальные предпочтения для каждой пары и периода, в целом можно сказать, что работа с паттернами по тренду действительно улучшает исходный результат.

Тесты с осцилляторами не проводятся, так как данный паттерн трендовый.

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

Как видно из тестов, лучший сигнал достигается при установке стоплосса на уровне 2-4 ATR от цены входа и стратегии «вошел и забыл». И применение трала, и условие выхода по обратному сигналу только испортили нам статистику.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

Лучший вариант снова при применении стопа по ATR без вмешательства в ход торговли.

Выводы

Мы выяснили, что нет сильной разницы, какой тип свечи доджи используется в данном паттерне. На одних инструментах немного лучше работает доджи-звезда, на других доджи-надгробие и так далее. Кроме того, не для всех инструментов подходит классическое соотношение 1 к 3. Оптимальное соотношение прибыли к убытку в этом паттерне варьируется от 1 к 2 до 1 к 6 в зависимости от инструмента и периода. При этом и опора на уровни, и работа по тренду улучшают результаты торговли. Лучше всего и в качестве уровня, и в качестве показателя тренда использовать старую добрую МА100. А вот лучшим осциллятором для фильтрации сигналов оказался Stochastic. Как видно из проведенных сводных тестов, паттерн действительно рабочий, способы фильтрации сигнала по тренду, по уровням, по осцилляторам тоже работают, однако для каждой валютной пары и каждого таймфрейма важен свой подход. Что касается сопровождения сделок, то ясно видно, что трейлинг стоп по теням свечей хорошо работает только на периодах от Н4 и выше. Выход по обратному сигналу тоже оказался эффективным на периоде от Н4. А вот установка стоплосс ордеров под или над тенью свечи оказалась неэффективной. Гораздо лучше для определения уровня стопа подойдет индикатор ATR, умноженный на коэффициент от 2 до 4.

Паттерн Price Action Inside Bar по тренду

Частота появления паттерна IB

Как видно, этот паттерн — довольно частое явление даже на дневных графиках.

Тест прогнозной эффективности

На периоде Н4 и выше направление цены, определяемое появлением паттерна, немного лучше монетки.

Тест Risk/Reward

Лучше показывают себя отношения прибыли к убытку от 1 к 3 и выше.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Из сводной таблицы видно, что оптимально было бы пользоваться в качестве уровня МА100 и МА200.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

В большинстве случаев учет направления тренда в торговле улучшает конечный результат.

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

Как видно из тестов, лучший сигнал достигается при установке стоплосса на уровне 2-4 ATR от цены входа и стратегии «вошел и забыл». И применение трала, и условие выхода по обратному сигналу только испортили нам статистику.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

Видно, что в этот раз трал и выход по обратному сигналу улучшили нашу торговлю.

Выводы

Для паттерна внутренний бар, как и для всех предыдущих верны все классические советы — торгуйте по тренду, ищите уровни и держите риск к прибыли выше 1 к 2.

Паттерн Price Action Inside Bar против тренда

Частота появления паттерна IB

Паттерн появляется довольно часто

Тест прогнозной эффективности

Даже часовые таймфреймы для этого паттерна показывают прилично лучшие результаты, чем монетка.

Тест Risk/Reward

Тут все как обычно. Удивила только пара GBPUSD, показав лучшие результаты при отношении прибыли к риску 1 к 1.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Не все пары уважают уровни, но в основном лучшие — это МА100 и МА200. Традиционно «йена» и «канадец» уровни игнорируют.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

Эта таблица снова доказывает нам, что любой уровень лучше, чем его отсутствие.

Тест по осциллятору Stochastic

Тест по осциллятору CCI

Тест по осциллятору RSI

Тесты по осцилляторам – сводная таблица

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

На этот рах применение стопа по ATR, трала и выхода повысило качество торговли.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

В этот раз лучшие результаты получились при применении стандартного подхода. И стоп по ATR, и трал, и выход по обратному сигналу только ухудшили результат.

Выводы

Мы еще раз убедились в незыблемости основных рекомендаций при торговле по свечным паттернам. В целом паттерн внутренний бар дает вполне неплохие результаты.

Паттерн Price Action Outside Bar

Частота появления паттерна OB

Паттерн OB — довольно распространенное явление на любом таймфрейме.

Тест прогнозной эффективности

Эффективность паттерна предсказывать будущее направление цены немного хуже монетки.

Тест Risk/Reward

Лучше всего для паттерна OB применять отношение прибыли к убытку не менее 1 к 3.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Любой тип уровня для данного паттерна оказался достаточно эффективным фильтром.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

Паттерн OB определенно стоит брать в сторону основного тренда.

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

Лучше всего на часовиках паттерн OB работает с применением трейлинг-стопа и стоп-лосса, выставленного по показаниям ATR.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

То же самое касается и периода Н4 — лучший результат при применении трала и стопа по ATR.

Выводы

Паттерн Outside Bar очень неплохо показывает себя на любом периоде, особенно, если, торгуя его, применять активное управление открытой позицией.

Паттерн Price Action Pin Bar

Частота появления паттерна Pinbar

Хороший пинбар появляется на графике немного реже OB, и все же он один из самых часто встречаемых паттернов PA.

Тест прогнозной эффективности

В среднем прогнозная эффективность паттерна пинбар не лучше простого подбрасывания монетки.

Тест Risk/Reward

Исходя из информации в таблице, снова у нас эффективный Risk/Reward должен быть не меньше 3 к 1.

Тест по круглым уровням

Тест по уровню МА 50

Тест по уровню МА 100

Тест по уровню МА 200

Тесты по уровням – сводная таблица

Паттерн пинбар отлично дополняют динамические уровни в виде МА100 и МА200. Да и круглые уровни тоже не так плохи.

Тест по тренду МА50

Тест по тренду МА50 (реверсивный)

Тест по тренду МА100

Тест по тренду МА100 (реверсивный)

Тест по тренду МА200

Тест по тренду МА200 (реверсивный)

Тест по тренду №2

Тесты по тренду – сводная таблица

Какую скользящую среднюю вы бы ни выбрали для определения тренда, это будет все равно лучше, чем совсем не обращать внимание на направление цены.

Тест по осциллятору Stochastic

Тест по осциллятору CCI

Тест по осциллятору WPR

Тесты по осцилляторам – сводная таблица

Любой из осцилляторов может в некоторых случаях испортить конечный результат, но чаще все же он помогает. Единственное условие — индивидуальный подбор настроек для каждой валюты и периода.

Тест паттерна

Так выглядит торговля паттерном на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

При торговле пинбара на периоде Н1 ни одно из наших улучшений не показало себя эффективным.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

В отличие от периода Н1, тут любое наше улучшение приводит к более интересному результату.

Выводы

Паттерн пинбар несмотря на свою распространенность и широчайшую известность не теряет актуальности и прибыльности. Что удивительно, ведь огромное количество трейдеров торгует пинбары. Но хуже, как мы видим, от этого никому не становится.

Тест всех паттернов вместе

Так выглядит торговля паттернами на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:

Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:

Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:

А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:

На периоде Н1 торговля всеми рассмотренными в статье паттернами PA дала вполне приятную на вид кривую доходности. При этом свыше 10000 сделок за 17 лет говорят нам о том, что скучать при такой торговле не придется — по крайней мере 2 сделки в день получаться должно.

Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:

Давайте применим стопы по 2-4 ATR:

Давайте прикрутим трейлинг стоп:

Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:

Лучший вариант при торговле на Н4 — с применением стопов по индикатору ATR и активным управлением позицией. Сделок при всем при этом ненамного меньше, чем при торговле на Н1. А вот нервов меньше намного.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели применение основных, самых распространенных паттернов PA и лишний раз на практике убедились в следующих вещах:

  • Торговать свечные паттерны нужно от уровней;
  • Крайне желательно брать сделки в сторону основного тренда;
  • Отношение прибыли к риску должно быть не менее 1 к 3.

Кроме того, мы теперь знаем, что:

  • В каждом правиле есть свои исключения и для наиболее эффективной торговли нужно хорошо знать торгуемый инструмент — есть пары, которые игнорируют уровни, а есть такие, на которых тот или иной паттерн просто не идет;
  • 30-40% прибыльных сделок — это нормально и если вы все делаете правильно, соблюдаете мани менеджмент, ваш счет будет расти;
  • Торговые просадки — неизбежная часть торговли, особенно торговли по свечным паттернам.

Считается, что при торговле по Price Action нужно думать головой. Сегодня мы убедились, что даже машинальное соблюдение механических правил торговли приводит к вполне хорошему результату. Это, конечно же, не значит, что не нужно думать головой. Это значит, что если к вашей торговле подключится еще и она, то результаты будут гораздо интереснее.

Ветка Price Action на форуме

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
adygresp.ru

VPS Форекс — Надежные VPS для рынка FOREX

Price Action, В помощь Трейдеру , , ,